国际金融问题。汇率升水贴水。**套利。 
2024-05-30 17:01:51
提问者: 未知
1、即期汇率gbp/usd=2，期初1英镑等价于2美元，1英镑存3个月，本息为1×(1+12%4)=1.03英镑，2美元存3个月，本息为2×(1+10%4)=2.05美元，根据利率平价原理，3个月后的1.03英镑和2.05美元等价，3个月远期gbp/usd=2.05/1.03=1.9903,远期掉期点=1.9903-2=-97点。1、gbp/usd远期贴水，贴水点为97点，贴水...我有一套在贵金属领域**投资套利赢利盈利模型，预期年化收益率在30%左右，如何获得天使投资人的关注。
2024-05-30 00:48:41
提问者: 未知
定投对于长期投一种比妥的方式，基本上不会导的错误，是要选对基金公司，从长远（2年以上）来看，历史数据表明选择排名在所有基金中前三分之一的基金定投是可以保证盈利的，所以你要选择的是哪些公司和基金品种是业绩排在前30%的美国10年国债收益与美元汇率的关系？
2024-05-30 13:33:27
提问者: 未知
[图片] [图片] 请问美国10年期国债收益率与没有汇价有没有直接关系？还是说它们是如何相互影响的？美国和瑞士货币之间的即期汇率为sf1.3755/﹩,1年远期汇率为sf1.2955/ ﹩,瑞士年利率8%，美国年利率为10%，
2024-05-30 01:03:28
提问者: 未知
美国和瑞士货币之间的即期汇率为sf1.3755/﹩,1年远期汇率为sf1.2955/﹩,瑞士年利率8%，美国年利率为10%，这时存在套利机会吗?如果有，请具体描述一下操作过程，并计算一下...(国际金融)计算复合汇率的套汇利润详细步骤
2024-05-30 03:41:16
提问者: 未知
1题目如下：2套汇，就是要赚钱，手中的货币在贵的市场上卖出去，在便宜的市场上买回来3由于复合汇率，计算时有出错，这里我介绍一种简单的方法，我们需要知道，汇率标价，总是银行便买贵卖，因此我们套汇的时候，对于手中的货币，就是便卖贵买4分析计算步骤如下：5计算套汇的利润end套利的有关计算题
2024-05-30 18:49:55
提问者: 未知
买入的英镑存六个月获得的利息为[100/1.9568]*(1+4%)＝53.1480万英镑 六个月后结算远期外汇协议，即把本利和的英镑换回美元，53.1480*1.9446＝103.3516万美元 而如果不进行...国际经济学有关汇率的计算题
2024-05-30 01:06:42
提问者: 未知
一年前汇率为 美元：人民币=1：8.2345
现在 美元：人民币=1*（1 8%）：8.2345*（1 10%）
得出 美元：人民币=1：8.3870在美国金融市场，美元定期存款利率12%，在英国金融市场上，英镑定期存款利率8%，假定当前即期汇率gbp1= us
2024-05-30 01:42:04
提问者: 未知
这个题目你没说清楚要求啊，是算远期汇率还是算套利的呀？如果算套利，那要给一个英镑兑美元的远期汇率，如果想据此算远期汇率，那就是远期汇率的推导方法了。我按照套利的思路给你说说怎么算远期汇率吧，如果你想算套利，只需要把你的远期汇率代入就可以了。美元市场存款利率高，所以如果持有英镑就会想着去美元市场，那么即期就是先把手中美元换成英镑，你给的汇率是1，怕一会儿1不好显示了，不好说明问题，我给你按照汇率gb...国际金融套利计算
2024-05-30 03:37:35
提问者: 未知
唉，德国已经不用马克十多年了。怀念啊。 首先，汇率你看得懂吧。这只有两个价格，很简单了。伦敦市场即期汇率￡1=2.2000-2.2220dm，指的是在伦敦外汇市场你拿1英镑去换马克，可以换2.2马克；你想用马克换1英镑，得要2.222马克。中间的差价是他们的利润。 其次，套利的流程： 你有1000万英镑（好多钱），你发现有3个月闲置，存入银行利息是1000万*5%*4/12=16.6...国际金融计算题（抵补套利）
2024-05-30 10:40:27
提问者: 未知
1.这里明显出现了利率差，而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差就能套利：掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。2.100万的cad先转换成usd=100/1.5020*1.5000=99.867w利息：99.867*10%/2=4.9934w 总共99....特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。