什么是新巴塞尔协议内部评级法,有哪些类型

小太阳(互铁) 2024-05-25 07:15:07
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新巴塞议提出了两种处理信用风险办法:标和内部评级法。标准法以1988年巴塞尔协议为基础,采用外部评级机构确定风险权重,使用对象是复杂程度不高的银行。采用外部评级机构,应该说比原来以经合组织**为界限的分类办法更客观、更能反映实际风险水平。但对包括**在内广大发展**家来说,在相当大的程度上,使用该法的客观条件并不存在。发展**家国内的评级公司数量很少,也难以达到国际认可的;已获得评级的银行和企业数量有限;评级的成本较高,评出的结果也不一定客观可靠。若硬套标准法的规定,绝大多数企业的评级将低于bbb,风险权重为100%,甚至是150%(bb-以下的企业)。企业不会有参加评级的积极性,因为未评级企业的风险权重也不过是100%。此外,由于风险权重的提高和引入了操作风险的资本要求,采用这种方法自然会普遍提高银行的资本水平。 将内部评级法用于资本监管是新巴塞尔协议的核心内容。该方法继承了1996年市场风险补充协议的创新之处,允许使用自己内部的计量数据确定资本要求。内部评级法有两种形式,初级法和高级法。初级法仅要求银行计算出借款人的违约概率,其它风险要素值由监管部门确定。高级法则允许银行使用多项自己计算的风险要素值。为推广使用内部评级法,巴塞尔委员会为采用该法的银行从2004年起安排了3年的过渡期。 20210311
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