某券商自营部量化策略岗的面试题

2024-05-24 16:25:05
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某券商自营部量化策略岗的面试题 本文为网络上流传的某券商自营部量化策略岗的面试题,内容不太完整,仅供参考。笔试一共八条大题,前两题必答,后六题选三题作答。(试卷还是打印得很工整的,感觉比大学考试更正式。)第一题,给出了一个资产组合,a、b两证券的权重、波动率、相关系数、贝塔值。(1)求资产组合的贝塔值(2)求资产组合的波动率(3)简述capm模型的缺陷。第二题,自己挑一种程序语言(1)编写出求两正整数m,n之间的最大公因数的程序。(2)忘了。第三题,期权组合题,假设标的资产近期将会出现大波动,市场有一个call和一个put可供选择,请构建出一个你觉得适合后市的期权套利组合,并画出对应的盈亏图私募工场是目前国内最具凝聚力的投顾培养**,坚持以资产配置为核心投资理念,开展覆盖量化投资及对冲基金领域的权威培训、fof/mom业务,目前已吸引上万家优秀私募及数百家金融孵化机构入驻。私募工场长期推出“阿基米德”:投顾入驻计划/“阿基米德”:资方入驻计划/“阿基米德”:壳资源交换/quant求职/私募求才业务,敬请搜索公众号:私募工场或者直接联系微信150****1448第四题,假设标的遵循几何布朗运动(就是那个随机微分方程),利用伊藤引理求解上述sde。第五题,给出每期的现金流和即期利率,求出债券价格和久期。第六题,假设有1024只硬币,其中有一只是假的(正反两面同样图案)。后面忘了,给出效用函数,问你愿意??????(忘记了)第七题,支持向量机svm的原理。第八题,结合当前宏观经济阐述下半年我国宏观经济走向以及资产配置建议。楼主小硕,学校非985,目前在某一线券商实**,做量化方面的事情,不过很水。 20210311
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