某投资者购买一份股票欧式看涨期权，执行价格为100元，有效期2个月，期权价格5元， 
2024-12-24 19:19:09
提问者: 未知
某投资者购买一份股票欧式看涨期权，执行价格为100元，有效期2个月，期权价格5元，1.股价为多少时投资者会执行?2.投资者的损益平衡点事多少?并画出他的损益图。(如果是欧式...期货：执行价格为250，市场价格为300的卖出看涨期权，属于实值期权还是虚值期权？ 详细解释一下。
2024-12-24 09:12:43
提问者: 未知
当然是实值期权。因为市场价格-执行价格大于0的看涨期权就是实值期权。假设某看涨期权的delta为0.8，当前股票价格是10元，看涨期权的价格是2元，当股票价格从10元变化到11元时，
2024-12-24 04:26:57
提问者: 未知
delta是0.8，即股票价格每涨1元时，看涨期权的价格涨0.8元，所以，股票价格从10元变化到11元时，看涨期权的价格是2+0.8=2.8元。为什么**利率越高 看涨期权价格越高
2024-12-24 06:08:02
提问者: 未知
具体解利率升高时，资产下降。或者也可以从时间价值考虑，**利率高时，某物的就低了 然后这里说的对买方有利卖方无利也可以从这个角度考虑，**利率高了，货币时间价值就变大，也就是现在的钱更值钱了，买入期权就意味着本来要现在买入的东西可以推迟买入，所以看涨期权价格就升高了。某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则
2024-12-24 09:25:58
提问者: 未知
参**：a解析：【解析】实值期权是指如果期权立即执行，买方具有正的现金流;平值期权是指如果期权立即执行，买方的现金流为零;虚值期权是指如果期权立即执行，买方具有...如何计算看涨期权价值和看跌期权价值
2024-12-24 14:29:28
提问者: 未知
1第一步，测算股票上行时的期权价值。上行时价格=当前价格*（1+上涨比率），股价上行时期权到期日价值=上行时价格-执行价格1相关内容未经授权抓取自百度经验2第二步，测算股票下行时的期权价值下行价格=当前价格*（1-下降比例）因为不会执行，股票下行时期权到期日价值=03第三步，测算上行概率=（每期**利率+下行比例）/（上行比例+下行比例）4第四步，测算看涨期权价值，利用风险中性算股价上行与下行的期...关于看涨期权空头
2024-12-24 22:06:34
提问者: 未知
看涨期权（call option），看涨期权又称买进期权,买方期权,买权,延买期权，或“敲进”，是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。看涨期权是这样一种合约：它给合约持有者(即买方)按照约定的价格从对手手中购买特定数量之特定交易标的物的权利。 看涨期权。 指期权买入方按照一定的价格，在规定的期限内享有向期权卖方购入某种商品或期货合约的权利，但不负担必须买进的...某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元，6个月后到期，半年**
2024-12-24 13:28:53
提问者: 未知
参**：d解析：根据看涨期权-看跌期权平价定理公式：看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值，得出看跌期权价格=看涨期权价格+执行价格现值-标的资产价格...什么是蝶式期权组合？它和鞍式期权组合的异同？
2024-12-24 05:23:10
提问者: 未知
一、蝶式期权组合，是利用不同交割月份的价差进行套期获利，由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。二、相同点 蝶式期权组合和鞍式期权组合两者都是一种...看涨期权看跌期权平价定理是什么？
2024-12-24 12:23:35
提问者: 未知
看涨期权看跌期权平价定理是什么？写回答 有奖励 看涨期权看跌期权平价定理是什么？写回答 有奖励 共4个回答 有奖发布 问题不好答？加入战队答题，奖励更多 确定...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。