金融专硕考研 关于外汇套期保值的一道题(利用货币市场来规避外汇风险)

沧桑胡渣大叔、 2024-06-16 18:42:49
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从题意来看,该公司会在6个月后收到客户支付的1000万欧元,因此:1、为防止欧元贬值,该公司目前应从货币市场贷款欧元6个月,6个月后收到客户的1000万欧元再还回(收到的1000万欧元还回时,应已含贷款利息)。因此,当前应从银行贷款:1000/(1+0.06/2)=970.87万欧元。2、6个月后最终获得的美元应该为 当前贷款所得欧元,立即兑换为美元后+这6个月美元的投资利率所得:970.87*1.2205*(1+0.03/2)=1202.72万美元。本题有几个核心点:1、套期保值的要点是与当前操作反向,这样才能抵消风险。因此,现货上做多(收款)欧元;货币市场就应该做空(贷款)欧元;2、货币市场上的报价,“买入价”或“卖出价”是从 做市商(银行)的角度而言。银行买入欧元,就是客户(这家公司)卖出欧元换为美元。,因此这里应该使用买入价1.2205usd/eur。3、同时考虑6个月资金,对应贷款、投资的利率。得到6个月后的美元应得收益。 20210311
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