投资函数的投资函数模型 
2024-12-02 08:23:35
提问者: 未知
1.常见4类模型形式 i、y、k分别表示投资、国民收入、固定资产。it=f(δyt)+μt it=f(yt,kt− 1)+μt it=f(yt,yt− 1,it− 1)+μ it=f(δyt,yt− 1,it− 1)+μ 分别为后面4类加速模型。2.原始加速模型(naïve accelerator model) 1917年clark提出 k=αy it=αδyt+μ 3.灵活的加速模型...现代资产组合理论的简介
2024-12-02 11:50:12
提问者: 未知
现代资产组合理论是由美国纽约市立大学巴鲁克学院的经济学教授马柯维茨提出的。1952年3月马柯维茨在《金融杂志》发表了题为《资产组合的选择》的论文，将概率论和线性代数的方法应用于证券投资组合的研究，探讨了不同类别的、运动方向各异的证券之间的内在相关性，并于1959年出版了《证券...资本资产定价理论的基本内容
2024-12-02 13:46:06
提问者: 未知
您现在的位置是： 第五章 > 第四节 > 二 二 资本资产定价模型 资本资产定价模型(capm)是在马柯维兹证券组合投资理论基础上，通过补充和改进而形成的证券组合投资选择模型。1958年，托宾(tobin)将**资产的概念引入到马柯维兹证券组合投资分析中。托宾认为，现实中的投资者常常是将资金分别投在两大类资产上的，一类是风险资产，另一类是**资产。所谓**资产，是指预期收益...资本资产定价模型中的三个理论是什么？有分离定理、共同基金定理，还有什么？？
2024-12-02 13:47:02
提问者: 未知
还有一个市场组合资本资产定价模型 capm可以用于投资组合吗？比如图。考研。公司金融。
2024-12-02 23:54:52
提问者: 未知
建议你仔细看下书，这是现代投资组合的基础。。。书上内容不够可以去查论文。。学的这个都是很基础的，真正的投资组合用的比这高端的多。。当然，回题，capm是基础。。资本资产定价模型（camp）需要哪些假设？
2024-12-02 15:00:30
提问者: 未知
1投资者都是采用资产期望收益及或标准差来衡量资产的收益和风险。2投资者都是风险回避者，当面临其它条件相同的两种选择时，他们将选择具有较小标准差的投资组合。3投资者永不满足，当面临其它条件相同的两种选择时，他们将选择具有较高预期收益率的投资组合。4每种资产无限可分。4本页面未经授权抓取自百度经验5投资者可按相同的**利率借入或贷出资金。6税收和交易费用均忽略不计。7所有投资者的投资期限皆相同。8对于...资本资产定价模型的beta系数
2024-12-02 10:56:20
提问者: 未知
按照capm的规定，beta系数2113是用以度5261量一项资产系统风险的指针，是用来衡量一种4102证券或一个投资组合相1653对总体市场的波动性（volatility）的一种风险评估工具。从市场组合的角度看，可以视单项资产的系统风险是对市场组合变动的反映程度，用贝塔系数度量。β表示的是相对于市场...什么是投资组合的β系数
2024-12-02 10:56:20
提问者: 未知
β系数通常应用于证券投资组合和资本资产定价模型里 （capm）。在实际操作中，β系数的重要性在于它代表了一种证券对于未来市场变化的敏感度，某种股票的β系数较大，说明该股票在证券市场发生变化时，其价格上下波动剧烈，也就是通常所说的风险较大。如果投资者对收益有较高的期望，同时也有能力并愿意为之承担较大的风险，就可以在证券市场上选择那些有较大β系数的证券加到其证券组合中。反之则可以选择市场上具有较小β系...以下投资业绩评估指标中，是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )
2024-12-02 10:56:20
提问者: 未知
参**：c解析：[分析]詹森测度(jensen's measure)是建立在capm基础上的资产组合平均收益，它用到了资产组合的β值和平均市场收益，其结果即为资产组合的α值。因此，本...资本资产定价模型(capm)中的贝塔系数测度的是()。a.汇率风险 b.操作风险 c
2024-12-02 10:56:21
提问者: 未知
参**：c解析：本题考查贝塔系数(β)的相关知识。资产定价模型(capm)提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数β。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。