高分悬赏,谁能给我解释下为什么?久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期

余袂(桃婳)闭关赶工期 2024-06-26 18:10:56
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超精简版思路大致如此:资产端价值变化=-da*va*(利率变化)负债端价值变化=-dl*vl*(利率变化)后续推导就显而易见了:久期缺口=da-(va/vl)*dl 20210311
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