假设p股票的β系数是1.7，预期报酬率为16.7%，现行**报酬率为7.6%，计算市场风险溢价 
2024-12-03 08:48:06
提问者: 未知
某证券的收益率=**收益率+（市场证券收益率-**收益率*该种证券的β系数即r j = r f +( r m – r f ) β j=r f+m*β j（字母jf、m是下标符号）◆式中的**收益率可以用**债券利率表示◆式中的m 为市场风险溢酬；◆式中的（rm-rf）β 为该种证券的不可分散风险溢酬。（1）市场风险溢价m=(r j -r f)/β j=（16.7%-7.6%）/1.7=5.35%(...证券组合的风险报酬率与市场风险报酬率为什么不同？
2024-12-03 11:05:58
提问者: 未知
在证券组合风险报酬率中涉及β系数，但计算市场风险报酬率时为什么又没有了β系数？操作尼察率为60%风险报酬斜率为10%则风险报酬率是多少
2024-12-03 18:17:19
提问者: 未知
a必要报酬率=（10%-7%）+1.5*7%=13.5% b必要报酬率=10% c必要报酬率=（10%-7%）+0.6*7%=7.2% d必要报酬率=（10%-7%）+2.0*7%=17%a公司股票的贝塔系数为2.5 **利率为6% 市场上所有股票的平均报酬率为10%.根
2024-12-03 09:38:20
提问者: 未知
（1） 该公司股票的 预期收益率：6%+（10%-6%）*2.5=16%（2） 若该股票为固定成长股票，成长率为6％，预计一年后的股利为1,5元，则 该股票的价值：1.5/（16%-6%）=15元（3）若未来三年股利按20%增长，而后每年增长6%，则该股票价值：2*1.2/1.16+2*1.2*1.2/（1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2/（1.16*1.16*1.16）+2*1.2...资产的风险报酬率是该项资产的贝他值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资
2024-12-03 15:33:39
提问者: 未知
参**：对解析：由“资本资产定价模型”可知：期望报酬率＝**报酬率＋贝他值×(市场平均必要报酬率－**报酬率)。其中：(市场平均必要报酬率－**报酬率)是...假定社会平均资金收益率为12%，**报酬率为4%，被评估企业所在行业平均风险与社会
2024-12-03 16:47:26
提问者: 未知
参**：b解析：该企业评估的折现率=4%（12%-4%）×0．9=11．2%。现有a、b、c三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定**报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.
2024-12-03 00:13:47
提问者: 未知
楼主是不是要分别计算这三只股票的预期收益率?由capm： 预期收益率=**收益率+（市场收益率-**收益率）*贝塔系数 所以,预期收益率中： a：4%（16%-4%）*1.2=18.4% b：4%（16%-4%）*1.9=26.8% c：4%（16%-4%）*2.0=28.0%已知**报酬率为4%，某投资项目的风险报酬系数为12%，标准离差率为40%，则该投资项目的必要投
2024-12-03 12:49:12
提问者: 未知
风险报酬率=**报酬率+风险报酬率=4%+12%×40%=8.8%在财务管理中.风险报酬通常用()来计量。a.风险报酬额 b.风险报酬率 c.**报
2024-12-03 05:37:00
提问者: 未知
参**：b解析：本题考查风险报酬的相关知识。在财务管理中，风险报酬通常用相对数—风险报酬率来计量。某公司普通股股票的β系数为1.5，**利率为8%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，则该公司股票的资本成本为( )。
2024-12-03 05:05:50
提问者: 未知
正确答案:c 解析：根据资本资产定价模式：ki=rf+β(rm-rf)=8%+1．5×(10%-8%)=11%。顺便强调一下，10%为所有股票的平均报酬率，而(10%-8%)为所有股票的平均风险报酬率。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。