给定市场组合的期望收益率为10%，**收益率为6%，证券a的贝塔系数为0.85，证券b的贝塔系数为1.20 
2024-06-17 10:50:19
提问者: 未知
证券市场线方程为e(r)=6%+β*(10%-6%)即e(r)=0.06+0.04βa的均衡期望收益率=6%+0.85*(10%-6%)=9.4%b的均衡期望收益率=6%+1.2*(10%-6%)=10.8%图自己画某普通股票面值10元,每年获利0.8元,**资产的收益率为6%,市场组合的平均收益率为10%,该股票的b系数为1.5,求该股票的内在价值.
2024-06-17 05:25:19
提问者: 未知
预期收益率=6%1.5*（10%-6%）=12% 股票内在价值=0.8/12%6.67元（股利恒定模型） 面值10元大于内在价值,不适合投资已知国库券目前的收益率为8%,整个股市的平均收益率为14%.要求:1)市场平均风险报酬率为多少?
2024-06-17 02:14:21
提问者: 未知
1）市场平均风险报酬率=14%-8%=6%；2）一只股票的期望收益率e(r)=rf+β*(rm-rf)=8%0.9*(14%-8%)=13.4% 可以发现短期报酬率低于期望收益率,不投资；3）根据e(r)=rf+β*(rm-...3.某公司股票的β系数为2.5。，目前**收益率为6%，市场上所有股票的平均报酬为10%，
2024-06-17 13:09:24
提问者: 未知
(1)2.5*(10%-6%)*100%10%(2)6%8%14%(3)1.5/(14%-6%)=18.75,所以为18.75元是可以购买。3.某公司股票的β系数为2.5。，目前**收益率为6%，市场上所有股票的平均报酬为10%，若该股票为固定成长股，成长率为6%，预计一年后的股利为1.5元。要求：
2024-06-17 20:09:17
提问者: 未知
(1)2.5*(10%-6%)*100%10% (2)6%8%14% (3)1.5/(14%-6%)=18.75,所以为18.75元是可以购买。假设市场无风借贷利率为6%，a股票的预期收益率为15%，标准差为12%
2024-06-17 12:18:23
提问者: 未知
由于借入的5000元是原有的10000元的0.5倍，故此实际上资金是在原有的资金上放大了0.5倍，而借入的资金是必须计算资金借贷成本的，故此该组合的率=15%+0.5*(15%-6%)=19.5%由于标的股票的标准差是12%，由于存在借入的资金把原有资金的资金放大了，存在资金标杆，这是原有资金的1.5倍，故此其标准差也同样放大了1.5倍，故此这组合投资的标准差为18%(1.5*12%)。已知基金a的平均收益率为19%，而基金b的平均收益率为13%；基金a的贝塔值为1.5，基金b的贝塔值为1。
2024-06-17 12:40:42
提问者: 未知
（1）不能 （2）（3）不好意思，没看明白 不能的理由： 如果基金a连续2年亏损，第3年大赢，基金b连续三年都稳定盈利，但是平均下来没有基金a好 对资金比较多，愿意冒大风险的人来说可能基金a比较适合，同时需要耐心潜伏 对于老百姓来讲，可能基金b更好，因为资金几乎不出现亏损，不会有压力【企业金融行为】某公司的**债券收益率为10%，债券市场平均收益率为16%，公司股票的β系数为1.5
2024-06-17 16:49:02
提问者: 未知
该公司的要求收益率r=10% + 1.5*（16%-10%）=19%股票价格=d1/(r-g)=2.5/(19%-6%)=19.23元国库券的利率为5%，市场证券组合的报酬率为13%，计算市场风险报酬率
2024-06-17 12:13:09
提问者: 未知
市场风险报酬率=市场证券组合的报酬率-国库券的利率=13%-5%=8%一只股票的贝塔系数是1.3，市场的期望收益率是14%，**利率是5%。这只股票的预期风险必须是多少？
2024-06-17 07:47:11
提问者: 未知
e(r) = rf + beta * [e(r)-rf] // 期望收益**收益加上溢价期望收益=险收益+β（市场收益-**收益）；预期风险=期望收益-市场预期收益证券市场线方程为e(r)=5%+β*(14%-5%)即e(r)=0.05+1.3*0.09=0.167=16.7%即风险收益率是16.7%。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。