已知**收益率为 8%，市场资产组合的期望收益率为 15%，对于 x y公司的股票β系数为1.2 ， 
2024-06-10 02:54:55
提问者: 未知
权益资本成本＝8%＋1.2×（15%－8%）＝16.4%增长率=20% ×（1—0.4）=12%价值=（10 ×0.4×1.12）/（16.4%—12%）=101.82到期收益=1.82+4.48=6.3**收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12，
2024-06-10 01:35:17
提问者: 未知
参**：b解析：理论收益率=0.07+1.3×(0.15-0.07)=0.174＞0.12，根据证券的折现现金流模型，理论价格较市场实际价格低，所以市场高估了该证券，应该卖出。假设投资组合的收益率为20%，**收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12
2024-06-10 10:17:06
提问者: 未知
参**：b解析：夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年...夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式计算得：sp=0.4。某股票β值为1.5，**收益率为6%，市场收益率为14%，如果该股票的期望收益率为
2024-06-10 12:23:33
提问者: 未知
参**：a解析：ri=αi+rf+βi(rm-rf)+εi，20%αi+6%1.5×(14%-6%)，αi=2%，股票价格低估。假定**资产的收益率等于9%，市场组合的预期收益率等于15%。
2024-06-10 13:30:53
提问者: 未知
直接使用capm公式：第一种证券收益率=9%+0.7*(15%-9%)=13.2%第一种证券收益率=9%+1.3*(15%-9%)=16.8%如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，**利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。
2024-06-10 08:07:10
提问者: 未知
如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，**利率 为5%时，该股票的 期望收益率 为11%。计算过程： e（r）=[e(rm)-r(f)]*β+r(f)=0.06+0.05=11% 期望收益率，...有a，b两只股票，a股票的预期收益率是15%，b股票的预期收益率为20%，a股票的标准差是0.04，β值是1.2；b股
2024-06-10 05:25:20
提问者: 未知
哈啊哈，太复杂了，高中毕业两年了，我连术语都想不起来了呵呵某股票的市场价格为50元，期望收益率为14%，**利率为6%，市场风险溢价为8.5
2024-06-10 21:41:24
提问者: 未知
参**：b解析：如果证券与市场组合的协方差加倍，那么其β值和风险溢价也随之加倍。现在的风险溢价为14%-6%8%，因此协方差加倍后的风险溢价为16%，新的折现率为16%6%22%...假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%
2024-06-10 09:14:35
提问者: 未知
假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%，xyz股票的预期收益率为16%，该股票的贝塔值（b）为1.25，问：根据capm...记风险收益率为r，期望收益率为e(r)，标准差为q。**资产收益率为rf，这里标准差是什么意思？怎么求？
2024-06-10 00:19:22
提问者: 未知
标准差衡量的是实际收益率与预期收益率之间的偏离程度，比如说理财产品a的预期收益率为10%，而市场上只有五个人投资该产品，他们的收益率分别为9%、-8%、19%、-1%、10%，那么标准差就是运用这些数据计算出来的一个实际值和预期值之间偏离程度（楼主可以自己算一下，这里是举例，没算啊。）一般市场上将预期值与实际值之间的偏离程度称为风险，也就是将标准差称为风险。楼主知道方差是什么东西不？标准差就是对方...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。