有分求助！关于证券投资组合期望收益率和**利率的计算 
2024-05-20 01:39:09
提问者: 未知
资本资产定价公式为 证益率=险收益率+贝塔值*（市场收益率风险收益根据此公式，方程组25%=**收益率+1.5*（市场收益率—**收益率）15%=**收益率+0.9*（市场收益率—**收益率）解得：市场收益率=1/6 **收益率=0某种股票收益率的期望值为10%，其标准差为0.04，风险报酬系数为0.3，则该股票的
2024-05-20 00:06:41
提问者: 未知
参**：b解析：标准离差率=标准差/期望值=0.04/10%0.4，风险收益率=风险报酬系数×标准离差率=0.3×0.4×100%12%。如果利率下降，你愿意持有长期债券还是短期债券？为什么？哪种债券的利率风险比较大
2024-05-20 15:58:13
提问者: 未知
希望持有长期债券，因为预期利率会上升。假设市场无风借贷利率为6%，a股票的预期收益率为15%，标准差为12%
2024-05-20 15:12:38
提问者: 未知
由于借入的5000元是原有的10000元的0.5倍，故此实际上资金是在原有的资金上放大了0.5倍，而借入的资金是必须计算资金借贷成本的，故此该组合的率=15%+0.5*(15%-6%)=19.5%由于标的股票的标准差是12%，由于存在借入的资金把原有资金的资金放大了，存在资金标杆，这是原有资金的1.5倍，故此其标准差也同样放大了1.5倍，故此这组合投资的标准差为18%(1.5*12%)。投资学习题：股票提供的期望收益率为18%，标准差为22%。黄金提供的期望收益率为10%，标准差为30%。
2024-05-20 03:58:19
提问者: 未知
在这种题设下，黄金应该在有效边界的下半段，应该被舍去的。如果为了对冲风险，那也要求相关系数为一啊关于债券的一些概念，市场利率、预期收益率、到期收益率有什么区别？还有债券的定价是指价值还是价格呢？
2024-05-20 02:34:22
提问者: 未知
市场利率（marketinterestrate/marketrate）是市场资金借贷成本的真实反映，而能够及时反映短期市场利率的指标有银行间同业拆借利率、国债回购利率等。新发行的债券利率一般也是按照当时的市场基准利率来设计的。一般来说，市场利率上升会引起债券类固定收益产品价格下降，股票价格下跌，房地产市场、外汇市场走低，但储蓄收益将增加。预期收益率也称为期望收益率，是指如果事件不发生的话可以预计到...债券持有期收益率怎么算的？
2024-05-20 05:11:56
提问者: 未知
公式：债券持有期间的收益率=[年利息收入+（卖出价格-买入价格）/持有年数]/买入价格*100%。如某人于1993年1月1日以120元的价格购买了面值为100元、利率为10%、每年1月1日支付一次利息的1992年发行的10年期国库券，并持有到1998年1月1日以140元的价格卖出，则债券持有期间的收益率=（140-120+...投资学 优化风险投资组合一章：股票的期望收益率和标准差都要优于黄金，但是还有有人愿意持有黄金，为什么
2024-05-20 04:54:28
提问者: 未知
你是中天轻风拂面面的么安全为以得过且过，刚好七寸一落乌啼，江枫渔火为么·蛙儿的叫喊呓般的后，世界的下列统计指标不能用来衡量证券投资的风险的是( )。a．期望收益率 b．收益率的方差
2024-05-20 10:54:36
提问者: 未知
参**：a解析：期望收益率是用来衡量投资收益的。风险用波动性或离散度来衡量。记风险收益率为r，期望收益率为e(r)，标准差为q。**资产收益率为rf，这里标准差是什么意思？怎么求？
2024-05-20 01:11:09
提问者: 未知
标准差衡量的是实际收益率与预期收益率之间的偏离程度，比如说理财产品a的预期收益率为10%，而市场上只有五个人投资该产品，他们的收益率分别为9%、-8%、19%、-1%、10%，那么标准差就是运用这些数据计算出来的一个实际值和预期值之间偏离程度（楼主可以自己算一下，这里是举例，没算啊。）一般市场上将预期值与实际值之间的偏离程度称为风险，也就是将标准差称为风险。楼主知道方差是什么东西不？标准差就是对方...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。