股票市场的量化择时策略分析

田鹏 2024-11-29 05:29:34
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硕士研究生学位论文股票市场的量化择时策略分析姓学院专名:刘明星号:1201211991系:光华管理学院业:工商管理硕士师:王明进教授研究方向:金融工程导2014年5月i版权声明任何收存和保管本论文各种版本的单位和个人,未经本论文作者授权,不得将本论文转借他人并复印、抄录、拍照、或以任何方式传播。否则,引起有碍作者著作权益之问题,将可能承担法律责任。ii摘要股票市场的量化交易是目前市场上新兴的交易方式。这种交易方式是利用程序化交易手段,通过事先设计的交易策略在市场上进行自动交易。与传统交易策略相比,量化交易可以避免人为情绪的影响,严格执行既定策略,通常能够取得更加优异的收益率。因此,量化交易在全球范围发展非常快,在国内股票市场所占比例也逐步扩大。本文首先简单介绍各类量化交易策略和方法,然后引出量化交易中最为重要的量化择时策略,并利用海量的历史数据对量化择时中的趋势择时策略进行了详细的研究分析,得出趋势择时的有效性的理论依据。更进一步,利用相关的理论知识对趋势择时策略进行了系统性完善和改进,改进后的策略可以取得更好的统计意义上的收益。关键词:股票市场量化交易量化择时趋势跟踪ii**trategicanalys**ofthequantitativetiminginstockmarketsmingxingliudirectedbyprofessormingjinwangabstract:quantitativetradinginstockmarket**anewtra 20210311
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