风险预警中指标阈值确定方法

九三! 2024-05-22 14:23:21
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风险管控r**kmanagementandcontrol风险预警中指标阈值确定方法□文/胡乐群我国商业银行几十年的管理实践中,事先的风险识别在巴塞尔一、三类方法通常有三类定单指标预警阈值的方法,即比较法、波动法和专家征询法,这三类方法各自适用的背景略有不同,比较法中包括了中数原则法、均数原则法和多数原则法;波动法中通常包括参数原则法、波动原则法和关联原则法;而专家征询法则是一种适用性最为宽泛,得到的结果也比较客观,明确地反映了决策人或企业管理者的风险偏好的风险指标阈值确定的方法,只是这个方法的流程相对复杂、投入成本也比较大。下面我们分别讨论介绍确定各类方法。1.中数原则法。利用中数原则法来确定单个风险指标的阈值,比较适合于商业银行分支机构风险监测的场合(或者集团公司对下属企业进行风险监测的场合),利用中数原则来确定指标预警的阈值是假定参加预警的机构有一半是没有警情的,因表1中数原则法机构指标值122225330330330432432432此有警情和无警情的分界线是选择参加风险监测的商业银行下属机构该指标数据中的中位数来表示预警阈值,如表1所示,其中机构5、和6的指标值的平均数33即为该指标的预警阈值。2.均数原则法。使用均数原则法来确定单个风险指标的阈值,也是比较适合于商业银行分支机构风险监测的场合(或者集团公司对下属企业进行风险监测的场合),利 20210311
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