关键风险指标阈值设置方法

?白白? 2024-06-01 09:41:41
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附件4关键风险指标阈值设置方法设定关键风险指标阈值的方法有很多,不同的方法可互为补充。以下列举了几种阈值设定的方法供指标监测部门参考。指标监测部门可根据需要灵活选择和搭配。(一)观察关键风险指标数值及所用数据的历史趋势。历史分析的主要方法如下:使用某时间序列的历史数据确定历史的变动趋势(如数据在一段时间内的变动很大还是比较稳定等)。此方法可帮助了解数据特点,识别哪些数据点明显偏离初始阈值;关键风险指标历史数值与实际损失数据比较,分析和理解实际发生损失时关键风险指标的数值。此方法可帮助确认阈值设置的合理水平;简单的统计分析,以关键风险指标历史数据样本的平均数作为基础,上下浮动一定的范围得到阈值(如在平均数的基础上,上浮10%作为黄**域阈值,上浮20%作为红**域阈值)。(二)专家/管理人员进行主观判断。专家或管理人员的主观判断方法完全以专家判断为基础。此方法适用于既缺乏历史数据又缺乏比较基准的情形。需要注意的是,当指标监测部门单独使用专家判断设定阈值时,阈值应在后续管理和监控过程中进行持续检验和调整。同时,指标监测部门应确保阈值的相关性和适用性。指标监测部门应着重从以下两个方面对关键风险指标进行密切监控:管理人员期望在关键风险指标达到何种程度时获得相关提示;关键风险指标达到何种程度时采取措施控制风险。(三)参考行业标准或同业信息。参考、比较行业标准或同业信息,了解与同业的差异,并使用该 20210311
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