金融工程作业

蛇精病院大夫疯了。 2024-06-17 17:10:24
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call-put平价公式为p+s=c+ke^[-r(t-t)],也可以写成c-p=s-ke^[-r(t-t)]。依题意可知,c-p=7,s=50,k=40,e^[-r(t-t)]=1/(1+10%2)=1/1.05。故此,7=c-p^[-r(t-t)]=50-40/1.05=11.9。也就是说这其中存在套利机会,应该同时对该股票相同执行价格和时间期限的期权进行买入看涨期权和卖出看跌期权从中套利... 20210311
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