求资本资产定价模型（capm）中的β系数的计算公式！ 
2024-06-26 12:44:08
提问者: 未知
资本资产定价模型中的beta是通过统计分析同一时期市场每天的收益情况以及单个股票每天的价格收益来计算出的。当beta值处于较高位置时，投资者便会因为股份的风险高，而会相应提升股票的预期回报率。举个例子，如果一个股票的beta值是2．0，**回报率是3％，市场回报率是7％，那么市场溢价就是4％（7％－3％），股票风险溢价为8％（2x4％，用beta值乘市场溢价），那么股票的预期回报率则为11％（8％...资本资产定价理论的基本内容
2024-06-26 01:30:34
提问者: 未知
您现在的位置是： 第五章 > 第四节 > 二 二 资本资产定价模型 资本资产定价模型(capm)是在马柯维兹证券组合投资理论基础上，通过补充和改进而形成的证券组合投资选择模型。1958年，托宾(tobin)将**资产的概念引入到马柯维兹证券组合投资分析中。托宾认为，现实中的投资者常常是将资金分别投在两大类资产上的，一类是风险资产，另一类是**资产。所谓**资产，是指预期收益...金融资产价格决定的基本思想，与经济学的价格决定模型有什么不同？
2024-06-26 21:06:04
提问者: 未知
金融资产定价理论有几种方法 1、现金流贴现方法 资金的时间价值是指资金随着时间的推移会发生增值，因而不同时点的现金流难以比较其价值。要对未来现金流贴现，关键的是...资本资产定价模型这节课的这个题怎么算的？
2024-06-26 12:03:24
提问者: 未知
这个题对比来看，感觉很像书中提到的收益=期望收益+系统性风险+非系统性风险。但是相应的方差怎么算，效用函数又是怎么列出来的，一头雾水。谁能讲个清晰的思路啊，感激不尽！（ps:题目左边那一页就一行，我抄过来了） [图片]谁能用通俗易懂的语言给我讲讲capm资本资产定价模型啊
2024-06-26 16:34:58
提问者: 未知
任意资产的价格都是由两部分决定的。第一部分是时间价值，也就是基本的折现率，你钱存到银行过几年也要给利息的对不对？这部分就是**收益率。第二部分是和市场相关的...期权定价模型的二项式模型
2024-06-26 22:20:49
提问者: 未知
原发布者:彭姣娥 二项期权定价模型 二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段...什么是资产定价模型？
2024-06-26 21:15:30
提问者: 未知
主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。资本资产定价模型（简称capm）是由美国学者夏普（williamsharpe）、林特尔（johnlintner）、特里诺（jacktreynor）和莫辛（janmossin）等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的，主要研究证券市场...（）的基础是期货市场与现货市场涨跌幅保持一致。 a.套利定价模型 b.资本资产定价模
2024-06-26 14:23:06
提问者: 未知
参**：c解析：掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理。求关于资本资产定价模型的名词解释
2024-06-26 05:05:03
提问者: 未知
资本 资产定价 模型是研究证券市场中资产的 预期收益率与 风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。...资本资产定价模型是否已经过时？如果没有，在实务中是怎么应用的？
2024-06-26 19:31:22
提问者: 未知
看了一些关于金融的书籍，很好奇其中的理论在实务中是怎么被应用的。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。