请教：货币对的隐含波动率代表什么？ 
2024-06-17 00:44:08
提问者: 未知
隐含波动率（implied volatility），也称隐含波动性、隐含波动价值 隐含波动率简介隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。市场称为“引伸波幅”。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型(如bs模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的...excel里波动率的计算公式
2024-06-17 20:50:41
提问者: 未知
1、首2113先在excel表格中输入增长率的数据，需要根5261据增长率计算4102出波动率。2、然后点击“1653fx”插入函数，选择stdev函数，并在number1中选择单元格区域。3、选中区域后可以在单元格内看到选中后的单元格区域。4、点击回车即可看到已经生成了计算结果，选中数据单元格并点击“数字”...什么是期权的波动率？
2024-06-17 20:34:51
提问者: 未知
在标准的定义中，波动率就是指标的价格的波动程度。如果标的资产的市场价格波动速度足够快，...波动率一般可以分为四类：未来波动率、预测波动率、历史波动率和隐含波动率。...股票日波动率，周波动率计算公式？
2024-06-17 06:32:25
提问者: 未知
波动率的计算都是很标准的了，分为历史波动率和隐含波动率的计算。...使用上式对标的市场数据历史价格进行处理得到的是日波动率，转换为bls公式使用的年波动率，需要乘以sqrt...期货价格的波动率有哪几种?怎么计算?
2024-06-17 09:19:21
提问者: 未知
我认为是这样的：趋势和区间很难分清还有就是盘整也就是震荡。你如果分清楚那些是区间那些是趋势行情的话那么就做的很好了。求教一个问题，国债期货是否有隐含收益率这个概念？如何计算？在标的是虚拟债券的情况下隐含收益率有意义吗？
2024-06-17 18:00:02
提问者: 未知
我还是强调一下，确实国债期货的名义标准券是虚拟的，但是满足交割要求的可交割债券们实实在在就在市场里面的） 再多说一点，当irr明显大于市场上的资金成本（比如回购利率...如何计算股票历史波动率 详细??
2024-06-17 10:26:45
提问者: 未知
1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价不该时段初的股价之比的自然对数。3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有 250 个交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类...eviews中如何用garch（1，1）计算股票波动率
2024-06-17 10:42:35
提问者: 未知
打开eviews然后点击quick然后点击equation estimation，然后选择arch方法，然后估计就行了 股票波动率: 波动率是指标的资产投资回报率的变化程度，有实际波动率和历史波动率之分。它是江恩理论的一个重要内容，在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。下面我们将对波动率的计算及交易策略进行详细讲解，希望对股民有一定的指导意义，赶紧跟着小编一起学习波动率的知识吧！ 一、波动...期货市场中，市场的平均波动率和品种波动率是怎么计算的？市场效率是怎么算的？
2024-06-17 22:28:54
提问者: 未知
你在做期货波动率吗？我也在做有一种短期的就直接价差再除以各一个基数！**要考虑隔夜的影响！国外有一中是把短期乘以一个西格玛值 西格玛值是有隔夜之间的一个除数 不...为什么 s&p 500 的期权隐含波动率 (iv) 小于它成份股的 iv？
2024-06-17 09:20:11
提问者: 未知
具体数据我没统计过，但经过观察，在vix小于13的时候，spy的一周后到期的期权iv基本在9～11之间，同期large cap（高...这个策略不可行的原因和etf价差套利不可行的原因是一样...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。