如何利用国债期货进行收益率曲线套利 
2024-05-29 23:36:24
提问者: 未知
您好，利用国债期货进行收益率曲线套利方法如下：当投资者预期收益率曲线将更为陡峭，则可以买入短期国债期货，卖出长期国债期货，实现“买入收益率曲线”；相反，当投资者预期收益率曲线将变得平坦时，则可以卖出短期国债期货，买入长期国债期货，实现“卖出收益率曲线”。为什么收益率曲线通常向右上方倾斜
2024-05-29 19:24:08
提问者: 未知
1利率的期限结构是说不同到期日的0息债券的收益率和到期市场的关系的曲线 因为时间越长的债权 利率风险越高 所以向右上方倾斜（有很多解释的 还有流动偏好什么的）2久期就是债券现金流的现值加权平均的发生时间，一般用于偿还债券的资产要更债券的久期时间相匹配 这样避免出现资金流时间不匹配3有效市场假说是说股价迅速完整的反应了所有信息 分别是强 中 弱有效性 强有效性反映了所有信息 中 反映了所有公开信息 ...为什么修正久期和收益率曲线相切
2024-05-29 09:54:10
提问者: 未知
久期也称持续期，是1938年由f.r.macaulay提出的。它是以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券目前的价格得到的数值就是久期。概括来说，就是债券各期现金流支付时间的加权平均值。...利率倒挂的各种利率倒挂的表现
2024-05-29 06:02:21
提问者: 未知
利率倒挂是指利率期限结构(yield curve or term structure)中出现长期利率水平低于中短期利率水平的现象。一、利率倒挂的含义1、利率倒挂是指利率期限结构(yield curve or term structure)中...债券投资者还可以根据收益率曲线不同的预期...
2024-05-29 00:57:30
提问者: 未知
呵呵,哪儿看来这么拽的文字。所谓收益率曲线，就是以债券剩余期限（时间）为横轴（x），到期收益率为纵轴（y），在平面直角坐标系上的画出的不连续点，为研究方便，可以连成折线，也可以拟合成...为什么有时会出现负斜率的收益率曲线?
2024-05-29 01:31:20
提问者: 未知
当产品销售价格大幅度下降、成本大幅度提高时，收益率曲线斜率就是负的。收益率曲线的三种类型
2024-05-29 12:34:39
提问者: 未知
p>收益率曲线有三种类型：</p><p>正常收益率曲线–那些期限较长的债券的利率高于短期债券，因为长期持有债券的风险，如通货膨胀，要求所得收入更高。债券投资者发出...**债券收益率曲线的构建模型
2024-05-29 04:30:10
提问者: 未知
在总结多年**债券收益率曲线编制经验的基础上，通过反复的研究比较，中债收益率曲线的构建模型没有选择目前被众多国内外收益率曲线编制机构普遍采用的带有固定趋势性的模型，而最终选取了更适合于**债券市场实际情况的赫尔米特模型（hermite插值模型）。具体公式为： 设0=x1,已知，求任意...摩根大通称美债收益率倒挂后，股票市场就会回报丰厚，对此你怎么看？
2024-05-29 11:15:24
提问者: 未知
在**股市水太深，不能按照常理出牌收益率曲线的意义有哪些？
2024-05-29 05:09:36
提问者: 未知
事实上，如果债券的年期不同，利率的走向便各有不同，年期长的利率与年期短的利率的走势可以分道扬镳特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。