计算外汇升贴水率的简单问题

Trap 2024-11-17 04:30:01
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1.需要说明:1$=1.3411c$,在表示时应该是$/c$=1.3411才对;如果是c$/$=1.3411表示,则应该是1c$=1.3411.根据后面的题意,本题应该是前一种情况.2.计算加元对美元的升贴水率,先将汇率转换为加元为基准的汇率,则即期:c$/$=1/1.3411,远期:c$/$=1/1.3453,显然是加元贴水,三个月的贴水率为:(1/1.3453-1/1.3411)/(1/1.3411),年贴水率为:(1/1.3453-1/1.3411)*12/[(1/1.3411)*3],这个不能说是线性关系,应该理解为三个月贴水a,照此推算,相当于1年贴水4a.正像利率计算一样,银行表示存款利率均为年利率,在具体计算时则将期限因素考虑进去. 20210311
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