看涨期权和看跌期权理解？ 
2024-06-05 06:09:59
提问者: 未知
期权标的物为股票，三个月到期，执行价格为100元...在aws上免费构建数据库，在云中构建、部署和运行数据库应用程序所需的免费产品和服务，立即点击试用aws免费套餐中的产品...如何通俗理解股权风险溢价？
2024-06-05 10:47:23
提问者: 未知
谢邀。京益律师在线解答：股权风险溢价的定义是指股票或者市场组合超过**资产收益的那部分回报，其经…看涨期权被低估,为什么要卖出股票,且还要买入看跌期权
2024-06-05 19:18:40
提问者: 未知
您好，您的描述可能有些问题，希望您再确认一下。因为买入看涨期权相当于买入股票的同时买入看跌期权。这两个操作本质上是一样的。（下跌亏损有限，上涨盈利无限制） 现在因为看涨期权低估，具体做法是买入看涨期权，同时卖出股票以及卖出看跌期权，以套取利润。这个操作相当于是买入了一个...欧式股票期权看涨看跌期权的价格下限怎么证明？
2024-06-05 11:42:38
提问者: 未知
我们已经知道 c>=st-pv(x)>st-x，这意味着以价格c出售期权的收益一定大于执行期权的收益st-x，因此美式期权不会被提前执行，所以对于不支付股利的股票来说美式期权和欧式...如何通俗地理解久期
2024-06-05 22:32:49
提问者: 未知
1第一步，了解词语的来源。百科的第一释义，久期也称持续期，是1938年由f.r.macaulay提出的。它是以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券各期现金流折现之和得到的数值就是久期。概括来说，久期是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。2第二步，百科的第二释义，久期是债券平均有效期的一个测度，...黄金期权价格的波动与买入看跌期权
2024-06-05 12:25:58
提问者: 未知
如果说投资者进行单向的期权交易是在预测市场方向和波动幅度，那么做跨式期权交易就完全是在对价格波动性进行博弈了。通过对历史数据的分析，我们发现金价的波动性（见图5）明显高于外汇市场上...卖出看涨期权和买入看跌期权等同吗?
2024-06-05 13:51:49
提问者: 未知
对于一只股票α小于0，相当于股价被高估，则应该卖出这只股票。或者卖出看涨期权（对该股票看跌所以卖出…写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明
2024-06-05 06:47:48
提问者: 未知
c+ke^(-rt)=p+s0平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.1、看涨期权c,行权价k,距离到期时间t.现金账户ke^(-rt),利率r,期权到期时恰好变成k.2、看跌期权p,行...如何证明美式期权看涨看跌平价公式？
2024-06-05 14:56:54
提问者: 未知
也就是put-call parity，欧式期权是等式，美式期权是c+x大于等于p+s大于等于c+x(1+r)^(-t)。如何证明美式期权的平价关系？欧式看涨期权
2024-06-05 08:24:55
提问者: 未知
期权，不解释了。期权按照交割时间分为欧式和美式。欧式期权就是到了执行日才可执行的。美式是在最后执行日之前任意一天都可以的。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。