回撤率是什么,期货里面的。

曹先生 2024-05-21 03:51:30
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回撤是用来衡量该私募产品的抗风险能力。  回撤的意思,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度  最大回撤率,不一定是(最高点净值-最低点净值)/最高点时的净值,也许它会出现在其中某一段的回落。  公式可以这样表达:  d为某一天的净值,i为某一天,j为i后的某一天,di为第i天的产品净值,dj则是di后面某一天的净值  drawdown就是最大回撤率  drawdown=max(di-dj)/di,其实就是对每一个净值进行回撤率求值,然后找出最大的。可以使用程序实现。 20210311
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