如何理解国债期货的贴水、升水，它们是怎么形成的？贴水、升水与基差是怎样的关系？ 
2024-06-04 11:47:52
提问者: 未知
请教各位大佬几个国债期货的问题1、如何理解贴水、升水，它们是怎么形成的。2、贴水、升水与基差的关系。由于零息债券的久期等于其期限，所以零息债券针对利率的价格敏感度与利率水平无关吗？
2024-06-04 11:24:39
提问者: 未知
你好，首先要明白就久期是什么意思，在债券投资里，久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险，一般来说，久期和债券的到期收益率成反比，和债券的剩余年限及票面利率成正比。那么就是说，零息债券的久期等于它的期限，并不意味着债券的价格敏感度就与利率水平无关了。考虑这个问题应该要从零息债券的定价公式出发：即p=fv（也即债券面值）/（1+r）^n 其中n为时间，r为贴现率。从式子中就可以看出r变动都会引起零息...如何理解利率平价理论（uncovered）中利率和汇率的关系？
2024-06-04 21:26:59
提问者: 未知
在uncovered interest parity的公式里：预期的汇率变动率等于两国货币利率之差...其次，利差交易(carry trade)不是**套利，所以没有一种强制力量使未抛补的利率平价成立。...**利息0.045算高吗？年利率大约是这个水平！
2024-06-04 21:28:32
提问者: 未知
所以申请人数很多，大部分人日息是0.45%，那么**利息0.045算高吗？年利率是多少呢？一、**日息0.045%是多少？假设你的日利率是0.045%，那么月息就是0.045%*30=1.35...利率水平与汇率
2024-06-04 15:46:36
提问者: 未知
应该明白一点，利率是货币的价格，价格越高相对汇率就会越高关于远期利率计算公式
2024-06-04 00:54:58
提问者: 未知
远期利率是指隐含在给定的即期利率之中，从未来的某一时点到另一时点的利率。如果我们已经确定了收益率曲线，那么所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的即期利率求得。...已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?
2024-06-04 21:45:21
提问者: 未知
直接标价法：(12/远期月份数)x(远期汇率-即期汇率)/即期汇率 间接标价法：(12/月份数)x(即期汇率-远期汇率)/远期汇率关于远期利率协议
2024-06-04 15:27:31
提问者: 未知
远率协议是协议双方约定在名义本金的基础上进行协议利率与参照利率差额支付的远期合约。协议利率为双方在合同中约定的固定利率，是对名义本金额的计息基础。英文名: forward rate agreement (fra)签订该协议的双方同意，交易将来某个预先确定时间的短期利息支付。用以锁定利率和对冲风险暴露为目的的衍生工具之一。其中，远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息，卖方支付以参考利率计算的利息...封闭基金升贴水率和折价率为什么不一样
2024-06-04 00:53:22
提问者: 未知
你这里的两个链接是一样的，也许你想贴另外一个。计算公式：升贴水率（溢折价率）＝(价格－净值)/净值×100％详细计算见我另一个跟帖。当经济处于“流动性陷阱”时,扩大货币供给对利率水平的影响是 a .利率上升 b
2024-06-04 18:34:45
提问者: 未知
当经济处于流动性bai陷du阱，利率水平极低，zhi这时扩大货币供给不能再使利dao率进专一步下降，即货币政策失效属。货币政策效应是指货币政策的实施对社会经济活动产生的影响，包括货币政策的数量效应和时间效应。我国货币政策操作一直采取全国“一盘棋”的做法，实施无差别管理。这样做的主要...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。