求一个关于外汇或者期货的案例

温州叶子气球工作室 2024-05-29 01:41:17
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案例:某日外汇市场行情为:即期汇率 usd/chf=1.4230/60 6个月掉期率 30/20假定一瑞士公司以6%的年利率贷出100w美元,期限6个月。诺6个月后市场汇率变为:usd/chf=1.3840/70,问:该瑞士公司不采取保值措施,6个月后收回贷款损失多少瑞士法郎?该瑞士公司6个月后应收贷款本利和:100w*(1+6%*6/12)=103w美元。不采取保值措施,损失为:103w*(1.4230-1.3840)=4.02w瑞士法郎。 20210311
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