新古典增长模型的基本公式及其含义是什么? 
2024-05-30 22:50:11
提问者: 未知
解答：新古典模型的基本方程：δk=sy-(n+δ)k,这一关系式，人均资本的增加等于人均sy减去(n+δ)k项，其中（n+δ）k项可以这样理解，一方面，劳动力的增长率为n，一定量的人均储蓄必须用于装备新工人，每个工人占有的资本为k，这一用途的储蓄为nk，另一方面，一定量的储蓄必须用于替换折旧资本，这一用途的储蓄为δk，总计为（n+δ）k的人均储蓄被称为资本的广化，人均储蓄超过 （n+δ）k的部分则...期货模型测试如何应对换月
2024-05-30 10:22:09
提问者: 未知
一般来说，相应的软件都有一个叫"当月连续“的合约，又或者是”主力连续“”等等，如文华，开拓者，金字塔这些都有对应的当月主力合约的连续指数。用这个测试模型即可。如果是隔月隔季合约就比较麻烦了，但一般来说都用主力合约为主。如何理解 black-scholes 期权定价模型？
2024-05-30 11:30:40
提问者: 未知
首先根据上面的公式我们需要抹除gamma的影响，所以我们可以用deep in the money call option(看payoff 图，你的strike price离...重要的是这个framework而不是定价公式本身。...什么是图计算及其应用场景？
2024-05-30 02:08:33
提问者: 未知
“图计算”是以“图论”为基础的对现实世界的一种“图”结构的抽象表达，以及在这种数据结构上的计…期权定价模型的二项式模型
2024-05-30 22:20:49
提问者: 未知
原发布者:彭姣娥 二项期权定价模型 二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段...概述资本资产定价模型（capm）的基本内容及其实践意义。
2024-05-30 16:06:49
提问者: 未知
资本资产定价模型（capm）的基本内容是研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多少的报酬率，以及均衡价格是如何形成的。资本资产定价模型的实践意义是应用于资产估值、资金成本预算以及资源配置等方面，是现代金融市场价格...二叉树期权定价模型的构建二项式期权定价模型
2024-05-30 11:42:00
提问者: 未知
1973年，布莱克和舒尔斯(black and scholes)提出了black-scholes期权定价模型，对标的资产的价格服从对数正态分布的期权进行定价。随后，罗斯开始研究标的资产的价格服从非正态分布的期权定价理论。1976年，罗斯和约翰·考科斯(john cox)在《金融经济学杂志》上**“基于另类随机过程的...（）的基础是期货市场与现货市场涨跌幅保持一致。 a.套利定价模型 b.资本资产定价模
2024-05-30 03:32:53
提问者: 未知
参**：c解析：掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理。重定价模型与到期日模型的异同
2024-05-30 04:58:44
提问者: 未知
1.重新定价模型 重新定价模型在本质上是一种从会计面价值的角度所从事的现金流量分析。 重新定价模型有时又称为资金缺口模型(funding gap model) 。 由于它所分析的是由利率敏感性资产所产生的利息收入， 与利率敏感性负债所产生的利息支出间的缺口， 因此它即是在资产负债管理的理論中的缺口管理。 而利率敏感性缺口即等于利率敏感性资产(rsa) 减去利率敏感性负债( rsl) 。 若rsa-...债券的定价模型有哪些，各有什么优缺点？
2024-05-30 21:33:22
提问者: 未知
对于债券，国债利率是最合适的**基准利率。...然后再优化就是可以引入宏观经济和行业的系数，把利率和风险中性表述成这些的系数相关的线性函数，考虑到宏观经济和行业的...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。