如何理解江恩理论中时间和价格的平衡关系 
2024-05-31 14:20:30
提问者: 未知
时间和价格作为江论元素量、价、时、空中的两个重要因子，两者有互制约相互依存的关系，在江恩的语录中，有一句关于时间和价格平衡关系的，即：永不确认转势，直至时间超越平衡。那我们又应该怎么理解这句话呢？ 看个股或是指数的历史我们可以发现，当指数或是个股经历相当长时间的上涨或是下跌之后，就失去平衡，上涨下跌持续时间越是长，后市的反弹力度也就越强。市场在顶部区域或是底部区域做窄幅整理的时间约长，后市的...什么是时间序列 生活中的观察值序列
2024-05-31 23:21:43
提问者: 未知
时间序列是指将某种现象某一个统计指标在不同时间上的各个数值，按时间先后顺序排列而形成的序列。时间序列法是一种定量预测方法，亦称简单外延方法。在统计学中作为一种常用的预测手段被广泛...如何分析两个时间序列之间是否存在相关性？
2024-05-31 20:51:39
提问者: 未知
比如股价指数与货币供应量这两个时间序列，要分析这两个变量在一段时间内...再次重申，所有的皮尔逊 r 值都是用来衡量 全局 同步的，它将两个信号的关系精简到了一个值当中。...时间序列建模问题，如何准确的建立时间序列模型？
2024-05-31 09:58:59
提问者: 未知
新手请教时间序序列建模问题。 一阶差分之后的数据如图2: acf和pacf图分别为： 看pacf首先想到拿ar(p)建模，由于1,14,15都是显著不为0的，所以考虑建模为： r(t)=a0+a1*r(t-1)+a14*r(t-14)+a15*r(t-15) 估计出的方程为： r(t)= 3519.5907+0.8386*r(t-1)+0.2275*r(t-14)-0.1633*r(t-15) ...时间序列和回归分析有什么本质区别？
2024-05-31 20:25:55
提问者: 未知
本文会先说明两者对数据的具体假设差异，再说明ar模型为什么虽然...在建模的时候，你可以随机选取数据循序进行模型训练，也可以随机选取一部分数据进行训练集和验证集的拆分。...简单时间序列平滑法的计算公式
2024-05-31 05:22:54
提问者: 未知
简单时间序列法的计算公式 简单时间序列法公式： f(t+1)=(1/n)*σ x（i） x（i）为时间序列的第i期的实际值 f(t+1)为预测值 n为平均的个数 t为预测的年份 注：时间序列周期数选3 例：1979、1980、1981年的销售额分别为2000、2100、2250，则1982年为（2000+2100+2250）/3股市分析图的中，时间区间如何改变？
2024-05-31 07:28:45
提问者: 未知
拿鼠标圈选你需要的周期。然后有个区域统计的选项啊！保证时间序列中各个指标数值具有可比性是编制时间序列应遵守的基本原则。（）
2024-05-31 00:49:31
提问者: 未知
参**：对解析：在编制时间序列时应遵守以下原则：①指标数值所属的时期长短或时间间隔最好一致；②指标数值所属的总体范围应该一致；③指标的经济涵义应该相同；④指标...时间序列模型拟合时为什么要先进行序列的平稳性检验
2024-05-31 03:53:29
提问者: 未知
楼主提取趋势的原因是想让趋势序列平稳化吧？你说要提取时间序列的周期，那就说明去趋势序列还含有周期变动，这样的话它肯定就不是白噪声序列了。如果这样，则首先要对提取趋势后的序列做单位根检验，检验提取趋势后的序列是否平稳。单位根检验的步骤为（eviews）：打开序列，点击view，unit root test ，使用默认选项即可，看输出的p-value，h0为：序列有单位根（不平稳），h1为：没有单位根...时间序列建模问题，如何准确的建立时间序列模型？
2024-05-31 10:53:46
提问者: 未知
1，使用acf和pacf并观察图像，但两者均只考虑是否存在某一特定滞后阶数的相关： 如果采用acf和pacf指标对模型定阶，并无统一标准，主观性成分居多同时不好程序化；...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。