国际金融期末考试重点计算题 
2024-06-28 18:04:12
提问者: 未知
计算远期汇率的原理：(1)远期汇水：数前小后大”→远期汇率升水远期汇率＝即期汇率＋远期汇水(2)远期汇水:“点数前大后小”→远期汇率贴水远期汇率＝即期汇率–远期汇水举例说明：即期汇率为:us$=dm1.7640/501个月期的远期汇水为:49/44试求1个月期的远期汇率？解：买入价=1.7640-0.0049=1.7591卖出价=1.7650-0.0044=1.7606us$=dm1.7591/1...国际金融学计算题
2024-06-28 09:21:44
提问者: 未知
这个是套汇的题目,首先回答你106.16-106.36 是前面买入价和后面卖出价,对于你自己来说.如果对于银行是反过来的.首先分析一下：在纽约：美元便宜.日元贵,你可以对比一下两个...国际金融外汇市场计算问题
2024-06-28 23:41:51
提问者: 未知
例如：某日，在伦敦外汇市场上，gbp/usd=1.6260/70;在纽约外汇市场上，gbp/usd=1.6280/90；则应进行怎样的套汇活动？首先确定在伦敦市场上英镑价格更低。...套汇、套利的计算
2024-06-28 13:01:43
提问者: 未知
套汇一般有两角套汇和三角套汇,两角就是两个市场,好比：在**1美元要6人民币,在日本1美元要7人民币,显然日本的美元贵些,你就在**买了美元在日本去卖.3角套汇情况复杂一点,先把汇率标价法换成如下,**之间首尾相.国际金融的计算题（急）
2024-06-28 04:07:42
提问者: 未知
1）适用汇率：即期汇率7.9836,远期汇率7.9855(7.9825+0.0030)2)换成同一标价法,且基准货币为1(间接标价)伦敦:gbp1=usd2.00～2.02法兰克福:dm1=gbp1/3.82～1/3.80纽约:usd1=dm1.93～1.95汇率(中间价)相乘:[(2.00+2.02.国际金融计算题！！求教~~~~
2024-06-28 06:26:48
提问者: 未知
呵呵……仅供参考：1、12月10日将会收到客户交付的s$现货s$3000000元，因此套期保值应该采用交易额度相同，交易方向相反的方式进行，即应该卖出12月份交割的s$期货合约3000000/125000＝24份，需要支付us$3000000*0.60754=1822620元，如果12月10日得即期汇率为0.5900us$/s$,那么客户支付的s$现货s$3000000元可以兑换us$300000...求国际金融计算题
2024-06-28 05:33:39
提问者: 未知
1、当3个月1美圆=0.85欧的时候，意味着欧元贬值了。这样贸易公司可以选择不去执行合约。也就是说此时 他只需要支付 保险费6.76万美圆和期权费 1.01w即合同金额的0.5%。再按照当时的汇率即1美圆=0.85欧来购买支付进口货款，为235.2941万美圆。三项相加就是它总共需要支付的美圆数。2、当美圆=1.15欧的时，意味着欧元如其预期一样升值了。这时候就会执行期权合约。按照当初协定的汇率购...国际债券融资实际利率怎么计算
2024-06-28 15:55:55
提问者: 未知
融资的利率按证券公司与投资者签订的融资融券合同中规定的利率乘以实际发生融资金额、占用天数计算，融资利息在投资者偿还融资时由证券...国际融资的方式主要由以下几种： ...一个国际金融的计算题
2024-06-28 07:52:29
提问者: 未知
首先说，我不知道你这题是哪本书上的，但是这本书名词翻译的很拗口，那个“协定价格”和“保险费”如果换成“执行价格”和“权利金”，回答你这题的人就会很多。好了，答题。权利金是跑不掉的成本，因为购买期权的时候已经支付了，相应得到了以执行价格￡1= ＄1.4950汇兑的权利，0.5%的佣金也逃不掉。在￡1= ＄ 1.4000情况下，显然行使权利，以执行价格￡1= ＄1.4950汇兑。1000万，乘以1.4...国际金融问题。直接套汇都以直接标价法计算吗？
2024-06-28 16:11:47
提问者: 未知
直接标价法，又叫应付标价法，是以一定单位（1、100、1000、10000）的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。就相当于计算购买一定单位外币所应付多少本币，所以叫应付标价法。在直接标价法下，外国货币作为基准货币，本国货币作为标价货币;标价货币（本国货币）数额随着外国货币或本国货币币值的变化而变化。包括**在内的世界上绝大多数**目前都采用直接标价法。在国际外汇市场上，日元、瑞士法郎、加元...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。