开放式基金是如何在一二级市场套利的 
2024-05-30 22:28:43
提问者: 未知
由于一级市场和二级市场同时存在，使得投资者可以对上市开放式基金进行跨市场套利，这是先前基金所不具备的。不可否认，套利功能确实是上市开放式基金的一个优势，但有些...什么是套利，如何理解无套利定价原则？
2024-05-30 22:06:25
提问者: 未知
套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。套利，亦称套戥，通常指在某种实物资产或金融资产...你在市场中发现过**套利机会吗？
2024-05-30 19:49:29
提问者: 未知
通常依靠什么方式（编程？），结果如何，市场真的修复了吗？套利存在哪些风险呢？
2024-05-30 22:45:35
提问者: 未知
主要是指期现套利时能否生成仓单的风险以及在做跨期套利时仓单有可能被注销重新检验的风险，由于在做一份套利计划时已经详细考虑到了上面的情况，并做了周密的计算，因此，...套利定价理论
2024-05-30 20:45:57
提问者: 未知
1因素模型 套利定价理论的出发点是假设证券的回报率与未知数量的未知因素相联系。 因素模型是一种统计模型。套利定价理论是利用因素模型来描述资产价格的决定因素和均衡价格的形成机理的。这在套利定价理论的假设条件和套利定价理论中都清楚的体现出来。 线性多因素模型的一般表达为: (1)r = a + b * f + ε 其中: 代表n种资产收益率组成的列向量. 代表k种因素组成的列向量 是常...套利定价理论的区别
2024-05-30 05:47:22
提问者: 未知
apt和capm 1．套利定价模型（apt）跟资本资产定价模型（capm）一样，是证券价格的均衡模型。2.apt比capm需要更少的限制性的假设。3.apt与capm的作用十分相似。它可以作为公平收益率，因此可用于资本预算、证券估价或投资业绩评估。并且，套利定价理论还可以说明两种风险之间更严格的区别：不...请问如何判断合约间是否存在套利？
2024-05-30 21:40:48
提问者: 未知
套利**，只是相对的，只要你参与了期货交易，风险无时无刻不存在。...例如，2010年的棉花，通常情况下，棉花的近远期合约合理价差在600-800元左右，但是当时基本面比较...无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。（）
2024-05-30 11:39:33
提问者: 未知
参**：对解析：熟悉衍生产品常用估值方法。有以下几种国债，如果市场处于做空状态，不计交易成本，是否存在**套利机会？
2024-05-30 08:57:39
提问者: 未知
此阶段是出于国际国内..经济严重萧条时期..银行是**的动脉和后背储蓄蓄水池...看似有机会..其实你绝没有丰厚**的可能..我建议你买些黄金..b-s模型为什么不存在无套利机会？
2024-05-30 10:56:49
提问者: 未知
b-s模型假设之一是市场上不存在**套利机会，为什么，**套利机会如果存在会导致b-s模型发生怎样的…特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。