金融工程应用

芒果TV 2024-11-17 14:38:28
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第一题很简单,图形画一画,收益自己计算吧,我这里画图不方便,给你解答一下二题。 因为欧式期权必须满足看跌—看涨平价公式,而在这里11+40不等于2+50e-0.06*0.25=51.26,故存在套利机会,我们可以买入看跌期权和股票共花费:51元,同时卖出看涨期权得到2元,再借入**利率49元,这样无论三个月过后的价格如何我们都能够实现盈利,而盈利的现值为0.26元,实现了**套利。 20210311
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