假定6月份，豆油的期货价格为5300元/吨，某投机商预测近期豆油价格有上涨的趋势，于 
2024-12-23 13:53:01
提问者: 未知
参**：a解析：该投资者进行的是多头看跌期权垂直套利，最大收益=净权利金=170-110=60(元)，最大亏损=(5400-5300)-60=40(元)。某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美
2024-12-23 18:24:42
提问者: 未知
参**：b解析：当看涨期权的执行价格(3200美元/吨)高于当时的标的物价格(3100美元/吨)时，该期权为虚值期权。7月份，大豆现货价格为5030元／吨，期货市场上10月份大豆期货合约价格为5050元
2024-12-23 11:15:01
提问者: 未知
参**：b,d解析：此市场上进行买入套期保值交易，则每吨净亏损10元，不完全套期保值。6月18日，某交易所10月份玉米期货合约的价格为2.35美元/蒲式耳，12月份玉米期
2024-12-23 00:46:36
提问者: 未知
参**：b解析：熊市套利策略是买进远期合约同时卖出近期合约。a项盈利为：(2.35-2.40)+(2.35-2.40)=-0.1(美元/蒲式耳)；b项盈利为：(2.35-2.30)+(2.35-2.40)=0(美元/...2月10日，某投资者以300点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒
2024-12-23 00:23:03
提问者: 未知
参**：a解析：权利金收益=-300+120=-180，买入看跌期权，价越低盈利越多，所10200点以下盈利；卖出看跌期权最大盈利为权利金，低于10000点会被行权，当10000点时有最大...投资者买入一份看跌期权，若期权费为c，执行价格为x，则当标的资产价格为 ( )，该
2024-12-23 20:22:00
提问者: 未知
参**：b解析：买入看跌期权的盈亏平衡点为x—c，此时投资者执行期权的收益恰好等于买入期权时支付的期权费。6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（euribor）期货合约，6月20日该投机者以95
2024-12-23 00:25:19
提问者: 未知
6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（euribor）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）。3个月欧元利率（euribor）期货合约的合约规模是100w，以95.45的价格买进，以95.40的价格平仓，损失100,0000×(95.40-95.45)/100×3/12×10=-1...为什么相同执行价格的看跌期权比看涨的贵?
2024-12-23 07:15:21
提问者: 未知
因为股指贴水，所以atm的参考要用ih期货修正后的etf价格（考虑贴水）才行，修正后基于最基本的期权定价模型，atm的期权call和put价格肯定是一样的（或者说隐含波动率一样，...已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元,期权到期日为3个月,股
2024-12-23 14:47:19
提问者: 未知
已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的**年...1.某投资者购买了100股可口可乐公司股票买入期权，协定价格75元，期权费每股5元，若到期日市场价格分别为
2024-12-23 20:28:13
提问者: 未知
75+5=80元如当股票<80则不行权>80则有行权价值.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。