固定资产投资资本金比例是多少 
2024-06-23 06:25:46
提问者: 未知
根据**关于调整资产项目资本金比例的通国发〔2009〕27号各行业固定资产投资项目的最低资本金比例按以下规定执行： 钢铁、电解铝项目，最低资本金比例为40%。 水泥项目，最低资本金比例为35%。 煤炭、电石、铁合金、烧碱、焦炭、黄磷、玉米深加工、机场、港口、沿海及内河航运项目，最低资本金比例为30%。 铁路、公路、城市轨道交通、化肥（钾肥除外）项目，最低资本金比例为25%。...求资本资产定价模型（capm）中的β系数的计算公式！
2024-06-23 12:44:08
提问者: 未知
资本资产定价模型中的beta是通过统计分析同一时期市场每天的收益情况以及单个股票每天的价格收益来计算出的。当beta值处于较高位置时，投资者便会因为股份的风险高，而会相应提升股票的预期回报率。举个例子，如果一个股票的beta值是2．0，**回报率是3％，市场回报率是7％，那么市场溢价就是4％（7％－3％），股票风险溢价为8％（2x4％，用beta值乘市场溢价），那么股票的预期回报率则为11％（8％...资本资产定价模型，套利定价模型，资产负债表观，利润表观分别属于什么专业是财务管理还是会计，金融
2024-06-23 02:55:56
提问者: 未知
这四个概念都属于财务管理方面的内容。资本资产定价模型：套利定价模型：资产负债观：利润表观：如果想详细了解，找任意一本财务管理的教材应该可以学习。不过这些概念非常理论，比如资本资产定价模型，在我国目前的资本市场上被实证研究证明是无效的。如果还有问题，可以再交流。求助 关于股票投资组合优化模型
2024-06-23 21:38:42
提问者: 未知
据你对计划的长短来进行才可以 没有固定的模型。最基本的模型是低价长线分仓定期投资。到了该止盈的位置就抛出。10年经验之谈。长线无敌按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有那些因素
2024-06-23 15:38:40
提问者: 未知
1.**收益率2.平均风险股票的必要收益率3.特定股票的β系数【解析】资本资产定价模型的表达形式：r＝rf＋β×（rm－rf），其中，r表示某资产的必要收益率；β表示该资产的β系数；rf表示**收益率（通常以短期国债的利率来近似替代）；rm表示市场平均收益率（也可以称为平均风险股票的必要收益率），（rm－rf）称为市场风险溢酬。财务风险属于非系统风险，不会影响必要收益率，1.**收益率2.平均风险...资产定价模型的基本假设是什么?
2024-06-23 12:04:46
提问者: 未知
1. 简答资本资产定价模型的基本假设是什么？答：假设一，投资者都是在期望收益率和方差的基础上选择投资组合。这个假设说明的是，如果在两种证券组合中进行选择时，必须知道证券组合的期望收益率和方差。 假设二，投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。这个假设多少有一些不符合现实，但这里该假设只是使推导容易并能对问题的本质有一个更清晰的理解。假设三，在资本市场上没有摩擦。2. 我国开展*...学会计对股票投资很有帮助吗?
2024-06-23 16:25:32
提问者: 未知
学会计对股票投资很有帮助。可以理解公司财务报表、资产负债表，了解送股、分红和除权，更好地理解除权后股票的大跌，还会学投资学。 股票投资（stock investment）是指企业或个人用积累起来的货币购买股票，借以获得收益的行为。股票投资的收益是由“收入收益”和“资本利得”两部分构成的。收入收益是指股票投资者以股东身份，按照持股的份额，在公司盈利分配中得到的股息和红利的收益。资本利得是指投资者在...1.资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有( )。（2012年）
2024-06-23 15:56:10
提问者: 未知
估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠d．预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的...资本资产定价模型怎么算？
2024-06-23 09:26:47
提问者: 未知
必要收益率 = **收益率 + 风险收益率，即： r=rf+β×（rm － rf）rf 表示**收益率，以短期国债的利率来近似替代；rm 表示市场组合收益率，通常用股票价格指数收益率的平均值或所有股票的平均收益率来代替；β 表示该资产的系统风险系数；（rm － rf）rm 称为市场风险溢酬；β×（rm － rf）称为资产风险收益率；【提示】（rm － rf）称为市场风险溢酬获取更多考试...资本资产定价模型
2024-06-23 18:55:04
提问者: 未知
资本资产定价模型（capital asset pricing model 简称capm）是由美国学者夏普（william sharpe）、林特尔（john lintner）、特里诺（jack treynor）和莫辛（jan mossin）等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的，是现代金融市场价...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。