假设**收益率为6%，某一资产组合贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18 
2024-11-05 10:52:36
提问者: 未知
参**：a解析：设市场组合的收益率为x，根据詹森测度，则有：3%18%-[6%1.5×(x-6%)]，可得，x=12%。假定某种**资产收益率为6%，其种风险资产的收益率为9%，该风险资产收益率的方差为20%，如果将
2024-11-05 11:59:59
提问者: 未知
价格 方差资产a预期收益率为10%，β=1；**资产b，预期收益率为4%；资产c预期收益率为6%，β=0.5
2024-11-05 02:15:29
提问者: 未知
卖出资产c，买入资产a和b各一半买入的组合的beta=0.5，与卖出一致，风险对冲整个投资的收益率是1%：卖出为-6%，买入为0.5*10%+0.5*4%=7%已知a股票的风险收益率为8%，**收益率为5%，市场组合的风险收益率为 10%，则
2024-11-05 02:43:19
提问者: 未知
参**：a解析：某资产的风险收益率=该项资产的β系数×(rm-rf)，由于市场组合的β系数＝1，所以．市场组合的风险收益率＝(rm-rf)，因此，a股票的β系数＝a股票的风险...已知**收益率为8%，通货膨胀补贴率为3%，必要收益率为10%，则资金时间价值为(
2024-11-05 18:41:13
提问者: 未知
参**：a解析：根据“**收益率＝资金时间价值+通货膨胀补贴率”可知，资金时间价值＝**收益率-通货膨胀补贴率＝8%-3%5%。某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为
2024-11-05 02:34:41
提问者: 未知
标准离差率＝标准离差/期望值=0.04/10%0.4 风险收益率＝风险价值系数×标准离差率＝30%*0.4=12% 选择单一资产投资时，黄金由于收益率低，风险高，所以不会有人选择投资黄金。由于黄金与股票的相关系数为1（即完全正相关），黄金与股票的投资组合并不能抵消风险，所以投资组合中不会持有黄金。...某公司股票β系数为1.5，**利率4%，市场所有股票的平均收益率8%，求股票的必要收益率
2024-11-05 13:03:26
提问者: 未知
某公司股票β系数为1.5，**利率4%，市场所有股票的平均收益率8%，求股票的必要收益率 要公式的 谢谢了 要求收益率=**利率+β*(市场收益率-**收益率)=4%1.5*(8%...某种股票的期望收益率为10%，其标准差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风
2024-11-05 10:32:52
提问者: 未知
参**：b解析：标准离差率=标准差/期望值=0.04/10%0.4，风险收益率=风险价值系数×标准离差率=0.4×30%12%。答案为b。**证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)
2024-11-05 15:51:42
提问者: 未知
02、**证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)如果某股票的β系数为0.8，计算该股票的预期收益率:(3)如果某股票的必要收益率是9%...某公司普通股股票的β系数为1.5，**利率为8%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，则该公司股票的资本成本为( )。
2024-11-05 05:05:50
提问者: 未知
正确答案:c 解析：根据资本资产定价模式：ki=rf+β(rm-rf)=8%+1．5×(10%-8%)=11%。顺便强调一下，10%为所有股票的平均报酬率，而(10%-8%)为所有股票的平均风险报酬率。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。