国际金融

玲子~半仙 2024-05-26 10:33:45
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1.汇率双向报价,前者(数字小)为报价方买入基准货币的汇率,后者是报价方卖出基准货币的汇率,本例基准货币为美元,客户买美元,即报价方银行卖美元,汇率为1.5035;这家银行去买回平仓,四家银行为报价方,报价方卖出美元,用卖出价,只要比较哪家卖出价最低就是该选择的银行。该四家中,显然c是最低的,汇率为1.50302.可将三个市场折成同一标价法:伦敦市场:jpy 1= gbp(1/195.79/(1/195.59)纽约市场:gbp1=usd1.6180/96东京市场:usd1=jpy119.63/65汇率相乘(可用中间价)[(1/195.79+1/195.59)/2]*[(1.6180+1.6196)/2]*[(119.63+119.65)/2]=0.9897不等于1,有套汇的机会,小于1,英镑持有者可从英镑为报价货币的市场伦敦市场开始兑换成日元,再在东京市场兑换成美元,再在纽约市场兑换成英镑,减英镑本金,即为套利获利。1000000*195.59/119.65/1.6196-1000000=9313.72英镑3.远期汇率:美元/瑞士法郎=(2.0000-0.0130)/(2.0035-0.0115)=1.9870/1.9920远期美元汇率下降,远期支付,出口商应以远期汇率报出,同时考虑到货币兑换的成本,应报价1.9870汇率,即100/1.9870=50.33美元4.先套算出美元与瑞士法郎的汇率:usd/chf=(826.54/557.25)/(829.02/555.58)=1.4832/1.492269美元可兑换69*1.4832=10.234瑞士法郎瑞士法郎支付对进口商更有利希望采纳 20210311
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