用r语言画两种风险资产的投资组合的风险回报图 
2024-06-03 16:45:47
提问者: 未知
1计算两种资产的投资组合我们需要知道每种资产的期望和标准差然后根据两种资产所占的权重去计算组合的期望和标准差计算公式如图w1是资产1的权重w2是资产2的权重μ1是资产1的期望μ2是资产2的期望σ1是资产1的标准差σ2是资产2的标准差ρ是资产1与资产2的相关度2在r中先把需要的参数μ，σ，ρ写入mu<-c(10,15)sigma<-c(16,24)rho<-0.23然后写入权重w1...为什么最优投资组合必须包含**资产？
2024-06-03 09:13:37
提问者: 未知
激进型不会有多大变化，稳健型守旧型的会看中这类投资。1.什么是有效资产组合，最优资产组合如何确定？
2024-06-03 07:59:09
提问者: 未知
mm定理：mm定理就是指在一定的条件下，企业无论以负债筹资还是以权益资本筹资都不影响企业的市场总价值。企业如果偏好债务筹资，债务比例相应上升，企业的风险随之增大，进而反映到股票的价格上，股票价格就会下降。也就是说，企业从债务筹资上得到的好处会被股票价格的下跌所抹掉，从而导致企业的总价值（股票加上债务）保持不变。企业以不同的方式筹资只是改变了企业的总价值在股权者和债权者之间分割的比例，而不改变企业价...加权风险资产的资产风险权重表
2024-06-03 04:48:49
提问者: 未知
银行的资产分：现金、证券、贷款、固定资产、无形资产等，各类资产风险不同。为了反映资产的风险度，保障银行资产运营的安全性效益性，不同风险资产设置了不同的风险系数，以各种风险资产数额乘以风险系数再加总所得之数称为加权风险资产。现金风险风险系数最低，证券等较高。依据《商业银行...资产组合的风险与收益分析是怎样？
2024-06-03 20:42:57
提问者: 未知
1、资产组合的预期收益率的计算（加权平均）2、相关系数等于1，－1代表的意义以及此时的两资产组合的标准离差。另外掌握相关系数的不同取值表示什么含义，能否分散风险。3...**资产收益率为12%，风险资产收益率为30%，标准差为0.4，如果说投资者资产组合的标准差为0.3，则这一资产组合的收益率为多少？
2024-06-03 03:11:37
提问者: 未知
资产组合的标准差=风险资产标准差*风险资产在投资组合中的比重0.3=0.4*y求的y=3/4资产组合风险溢价=风险资产的风险溢价*风险资产在组合中的...**资产收益率=13.5%12%25.5%markowitz投资组合模型的优化研究
2024-06-03 14:22:54
提问者: 未知
markowitz投资组型的优化研究摘要：由于markowitz投资组合模型过于严格的假设，它在**证券市场的应用上存在一定的局限性。本文在markowitz均值—方差模型的基础上，对模型中不符合**证券市场的理想化假设进行修正，通过对预期收益率和风险进行优化度量，将交易费用、最小交易数量等限制条件引入模型，实现了对均值—方差模型的优化，得到了在不同优化背景下的新的数学模型。关键词：投资组合；模型...马科维茨资产组合理论中mvp点的公式(即两种风险资产比例)如何推导出来的？
2024-06-03 17:25:49
提问者: 未知
app 注册登录 马科维茨资产组合理论中mvp点的公式(即两种风险资产比例)如何推导出来的？查看问题描述 还没有回答 app 内打开高风险筹资组合
2024-06-03 07:23:14
提问者: 未知
参**：当企业用长期资金来融通部分长期性流动资产和全部固定资产，用短期资金来融通另外一部分长期流动资产和全部短期流动资产时，我们称这种筹资组合为高风险筹资组合。一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，组合风险降低到零。( )
2024-06-03 11:47:14
提问者: 未知
一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，组合风险降低到...对 正确答案:错 解析：系统风险并不能随着组合中资产...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。