马科维茨的资产组合理论 
2024-05-25 03:19:37
提问者: 未知
我们知道，一个理性投资人总是希望资产的收益越高越好，同时风险越小越好，也就是说我们总是在风险一定的情况下希望最大化预期收益率，或者说在预期收益率一定的情况下.两种风险资产的投资组合具有什么样的可行集和有效集
2024-05-25 13:08:12
提问者: 未知
两种风险2113资产的投资组合具有当相关系数为-1时，5261**资产位于有效集上的可4102行集和有效集。1653 当相关系数为1时，两种资产形成的可行集是一条线，其形成的可行集即为有效集；当相关系数为-1时，两种资产形成的可行集是一条折线。有效集是一条向右上方倾斜的曲线，它反映了“高...有人知道关于马科维茨的投资组合理论的推导过程么?
2024-05-25 05:40:40
提问者: 未知
投资组合理论由 1990 年的诺贝尔经济学奖得主马科维茨...投资组合的风险为各项资产的权重乘以各项资产收益的协方差矩阵：w’ʃw，马科维茨投资组合能使风险最小化，因此min(1/...马科维茨投资组合理论在**是否有用
2024-05-25 10:51:35
提问者: 未知
投资理论与实际有差异需要根据实际情况运用并补充完善理论马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )．分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
2024-05-25 15:44:55
提问者: 未知
马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()．分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。[银行从业->风险管理]马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种...最优风险资产组合是如何被确定的？
2024-05-25 10:08:43
提问者: 未知
风险资产组合通过对组合资产不同比例，可以得到不同的方差收益点 然后会成为封闭的区域。在外围的小弧线是最有风险资产组合 最有资产是通过**资产的点对那段弧线做切线...资产组合理论的运用
2024-05-25 08:40:20
提问者: 未知
在这个投资组合中,不同风险-收益特性产品的投资比例应如何配置呢?本文尝试着运用投资学中的投资组合理论,从两条途径来解决这个问题,并对这两种方法进行适当的相互验证:第一条途径是运用传统投资学理论中的的最优风险资产组合理论,第二条途径是将积极的债券管理理论中的或有免疫策略,结合”均值—方差”...零贝塔资产的公式推导
2024-05-25 19:21:13
提问者: 未知
设定 风险资产在投资组合中的权重为wi；则**资产的权重为1-wi。e(rp)=(1-wi)rfr+wiri δ2p=(1-wi)2δf2+wi2δi2+2(1-wi)wicov(f,i)（1） 因为是**资产，所以δf=0；cov(f,i)=0。所以： δp=wiδi 或wi=δp/δi(2) 由(1)和(2)有： e(rp)=rfr+[(ri-rfr)/δi]δp(3) 所以从(3)试中，可以... 资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。
2024-05-25 16:17:31
提问者: 未知
资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。[银行从业->风险管理] 资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。a．大于 b．小于 c．等于 d．无关 ...中点速度的公式如何推导
2024-05-25 16:24:06
提问者: 未知
一、质点的运动（1）------直线运动(1）匀变速直线运动 1.平均速度v平＝s/t（定义式）2.有用推论vt2-vo2＝2as 3.中间时刻速度vt/2＝v平＝(vt+vo)/24.末速度vt＝vo+at 5.中间位置速度vs/2＝[(vo2+vt2)/2]1/26.位移s＝v平t＝vot+at2/2＝vt/2t 7.加速度a＝(vt-vo)/t ｛以vo为正方向，a与vo同向(加速)a>...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。