投资组合的标准差和投资组合中资产的标准差之间有什么区别？ 
2024-05-28 14:02:55
提问者: 未知
假定你构建了一个有5个投资品种的投资组合，相当于一个资产池，投资组合标准差是这个资产池的标准差，它…用r语言画两种风险资产的投资组合的风险回报图
2024-05-28 16:45:47
提问者: 未知
1计算两种资产的投资组合我们需要知道每种资产的期望和标准差然后根据两种资产所占的权重去计算组合的期望和标准差计算公式如图w1是资产1的权重w2是资产2的权重μ1是资产1的期望μ2是资产2的期望σ1是资产1的标准差σ2是资产2的标准差ρ是资产1与资产2的相关度2在r中先把需要的参数μ，σ，ρ写入mu<-c(10,15)sigma<-c(16,24)rho<-0.23然后写入权重w1...投资组合的风险与什么有关
2024-05-28 08:15:45
提问者: 未知
组合风险的大小与两项资产收益率之间的变动关系(相关性)有关。反映资产收益率之间相关性的指标是协方差和相关系数。关于投资组合风险的说法，不正确的是（）。 a.当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险
2024-05-28 09:23:47
提问者: 未知
参**：a解析：本题考查资本资产定价理论中投资组合风险的相关知识。资本资产定价理论认为，资产风险分为系统风险和非系统风险。其中，系统风险在市场上永远存在，不...证券组合分析的两种证券组合的收益和风险
2024-05-28 03:17:12
提问者: 未知
设有两种证券a和b，某投资者将一笔资金以x的比例投资于证券a，以y的比例投资于证券b，且x+y=1，称该投资者拥有一个证券组合p。如果到期时，证券a的收益率为a，证券b的收益率为b，则证券组合p的收益率q为： q=ax+by 证券组合中的权数可以为负，比如x，则表示该组合卖空了证券a，并将所得的资金...有效资产组合曲线是一个由特定投资组合构成的集合，集合内的投资组合在既定的风险水平上，
2024-05-28 15:47:25
提问者: 未知
参**：错解析：有效资产组合曲线是一个由特定投资组合构成的集合。集合内的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率是最高的，或者说在既定的期望报酬率下，风险是最低...证券投资组合的机会集和有效集
2024-05-28 06:18:43
提问者: 未知
【答案】abc 【解析】投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，全部投资甲证券取得的报酬率最低（6%），全部投资乙证券取得的报酬率最高（8%），由此可知，选项a、b的说法正确；如果全部投资乙证券，标准差为15%，选项c正确。相关系数接近于零，投资组合会产生风险分散化效应，并出现后弯的机会集曲线，使投资组合标准差可能比甲证券标准差更小，选项d不是答案。基准组合是可投资的、经过管理的、与基金具有相同风格的组合。( )
2024-05-28 05:31:50
提问者: 未知
参**：错解析：基准组合是可投资的、未经管理的、与基金具有相同风格的组合。为什么说投资经济效益具有风险性
2024-05-28 10:12:29
提问者: 未知
一、投资：一般是指经济主体为了获取经济效益而投入资金或资源用以转化为实物资产或金融资产的行为和过程。二、风险：是指未来收益的不确定性，所谓不确定就是偏离正常值（均值）的程度，即某一投资决策的实际结果与其预期结果不一致的可能性。不确定性的程度越高，风险就越大。投资收益越高，风险越高。三、风险的来源 ：（1）违约风险（default r**k ）指不能按时还本付息的风险。仅影响债务工具（如债券）投资人...风险资产的有效边界是( )。a．在最小方差资产组合之上的投资机会 b．代表最高的收
2024-05-28 20:40:12
提问者: 未知
参**：e解析：在风险资产有效边界上的投资组合是在给定的风险水平上提供最高的预期收益。只有在最小方差资产组合以上的投资组合才能满足这个标准。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。