风险价值（var）是否是有史以来最蠢的衡量指标？ 
2024-12-23 13:15:05
提问者: 未知
本题已加入知乎圆桌»欢迎来到风控时代，更多「风险控制」讨论欢迎关注。芒格：风险价值(value at r**k)是有史以来最蠢的衡量...cfa，微信公众号 fundpie-观察**基金行业 ...风险价值var的内容简介
2024-12-23 12:27:52
提问者: 未知
var技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重点探讨var技术的实际就用，由浅入深地全面介绍了风险价值（var）的背景、定义、衡量方法等内容，揭示金融灾难发生的根源...以下哪些是风险值var的计算方法
2024-12-23 22:11:48
提问者: 未知
先找它的股票价格，然后按日收盘价或周、月收盘价算出每一期的收益率。把各期收益率放一起就构成了一个代表收益（取负值就变成了损失）的分布情况。然后按95%或99%分位点就...abb机器人const,pers,var的区别
2024-12-23 00:12:29
提问者: 未知
var：变量，程序运行中可以被赋值，但是程序复位后会变为初始值pers：可变量，程序运行中，可以被赋值，并且永久保持最后一次赋值结果const：常量，程序运行中，不可被赋值，作为固定值存储使用内部模型法计算市场风险时，为什么 10 天的 var 是日 var 和根号 10 的乘积？如何理解根号持有期的意义？
2024-12-23 16:36:13
提问者: 未知
在市场风险管理中，我们常常需要估算持有期比较长的风险价值数字(var)，而常常在实务中，由于历史数据的积累的问题，我们无法直接估算这些数字而需要使用较短持有期的var...var qsgl = {}是什么意思
2024-12-23 14:05:01
提问者: 未知
var（value at r**k）一般被称为“风险价值”或“在险价值”，指在一定的置信水平下，某一金融资产（或证券组合）在未来特定的一段时间内的最大可能损失。假定jp摩根公司在2004年置信水平为95%的日var值为960万美元，其含义指该公司可以以95%的把握保证，2004年某一特定时点上的金融资产在未来24小时内，由于市场价格变动带来的损失不会超过960万美元。或者说，只有5%的可能损失超过...期货市场风险的预测和度量.var方法
2024-12-23 14:59:46
提问者: 未知
一、var风险测量方法 风险测量的模型主要有两大类：参数模型和非参数模型。参数模型包括分析法的各类模型，利用了灵敏度和统计分布特性简化了var，但由于对分布形式的假定...风险价值（var）是否是有史以来最蠢的衡量指标
2024-12-23 14:46:22
提问者: 未知
（1）var 的各种优缺点有之，对它的批评也是老谈括上面提到，再加上如sub-additivity等都已写入各种书(如john hull, philippe jorion...)，考试和面试都会出现的。而且每年有大量**研究，汗牛充栋。但至今还找不到能完全替代var的更好的指标。就好比libor一样，骂的人多了，但大家还得用。（2）var只是衡量风险的众多指标之一，只是之一，当然不可能尽善尽美。其...计量经济学中什么叫“mean dependent var 和 s.d. dependent var”
2024-12-23 15:21:36
提问者: 未知
mean dependent var表示被2113解释变量的均值。5261s.d dependent var 表示被解释变量的标准差=the root of[tss/(n-1)]。第一，4102单方程模型、非线性动态模型、诊断与1653识别检验的小样本性质等方面的研究将会愈来愈受到计量经济学家们的重视。第二，随着计算机技术的突飞猛进，现代模拟...应用银行风险管理的方法有什么呢？
2024-12-23 16:59:27
提问者: 未知
对于日常管理中广泛应用各类风险计量模型的银行，压力测试应成为模型方法的重要补充特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。