标准离差率和风险报酬率的关系 
2024-06-26 18:14:45
提问者: 未知
标准离差率是以相对数反映决策方案的风险程度，在期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大，反之，标准离差越小，风险越小。标准离差率虽然能正确评价投资风险程度的大小，但还无法将风险与收益结合起来进行分析。所以要计算风险报酬率来评价。风险管理中受险价值var计算的方法中，正态分布，99%的置信度对应是2.33个标准差还是2.58个标准差
2024-06-26 20:46:33
提问者: 未知
是2.58a=1-0.99=0.01za/2= 2.58β值和标准差都是用来测度风险的，它们的区别在于（）。 a.β值测度系统风险，而标准差
2024-06-26 01:16:57
提问者: 未知
参**：b,d,e解析：b值测度系统风险（又称为市场风险或不可分散风险）反映相对于市场组合而言特定资产的系统性风险是多少，而标准差测度整体风险，既反映系统性风险，又...什么是平均值标准误啊?与标准差有什么区别
2024-06-26 15:03:00
提问者: 未知
标准差(standard deviation) 也称均方差(mean square error) 各数据偏离平均数的距离（离均差）的平均数,它是离差平方和平均后的方根.用σ表示.因此,标准差也是一种平均数 标准差是方差的算术平方根. 标准差能反映一个数据集的离散程度.平均数相同的,标准差未必相同. 在相同测量条件下进行的测量称为等...关于不可预测的未来和风险
2024-06-26 01:11:03
提问者: 未知
1无论是投资还是经营保险业，都应该秉持一个基本判断，即未来不可预测，不能仅仅基于过去的经验来做决策。2规模和品牌都不是保险公司获利的关键，严格的承保纪律才是保险公司获利的核心竞争力。3对于人类，永远存在未知的未知，因此，顶尖投资人需要对风险具备敏锐的嗅觉。4基于未来不可预测，构建预防灾难的诺亚方舟，比预计何时会发生灾难显得更重要。5一步一个脚印，稳扎稳打，避免犯低级的错误，是在投资中获取长期稳定收...β系数是反映个别股票相对于平均风险股票变动程度的指标，它可以衡量个别股票的全部风险。
2024-06-26 10:13:38
提问者: 未知
参**：错解析：β系数是度量股票系统风险的指标，并不是反映股票全部风险的。标准差和标准误差的区别
2024-06-26 17:17:02
提问者: 未知
差表示的离散程度，或者说数据的波动大小准误表示抽样误差的大小。 统计上一般都写标准误表示均数的抽样误差，这对于初学者很难理解。这里通过举例来说明含义。 比如，有一个学校，学校**有1000名学生，则这1000名学生可以作为这个学校学生的总体。如果我想了解所有学生的身高，采用随机抽样，抽取了50人。这50人就是一个样本。这里需要注意：一个样本并不是指一个人，而是指一次抽样。一个样本可以是1个人，也可...风险测量的常用指标不包括产品收益率的()。a．var b．标准差 c．方差 d．qd
2024-06-26 04:43:08
提问者: 未知
参**：d解析：风险测量的常用指标包括产品收益率的方差、标准差和var。标准离差，和标准离差率的差别是什么？
2024-06-26 00:25:38
提问者: 未知
标准离差，和标准离差率的差别是什么？1、标准离差，能反映投资风险程度，是方差的平方根。一般来说，标准离差越小，风险也就越小;反之标准离差越大则风险越大。标:-离差率...贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险 。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ） 。
2024-06-26 14:58:36
提问者: 未知
正确答案:a,c 解析：贝塔系数是度量资产系统风险的指标 。选项a正确 。资产的风险用标准差计量，因此，标准差衡量的是投资组合的整体风险，而不单纯是非系统风险，选项b错误 。投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值，选项c正确 。投资组合的标准差并不仅仅取决于被组合各证券标准差，而且取决于该组合中各证券之间的关系 。选项d正确 。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。