市场组合的风险溢价是市场组合投资收益率？ 
2024-05-28 10:58:03
提问者: 未知
市场风险溢价主要投资里说法相对（几乎）**投资收益而言般**收益主要指投资于国债、**债券和银行储蓄得...3.5%4.5%,因投资企业风险相对较大所要求有额外收益回报假设**收益率为5%,市场上一个
2024-05-28 04:29:31
提问者: 未知
公式 r(expected)=rf+β*(rm-rf) 6%=3%+0.5x x=0.06 r(expected)=3%+1.5*0.06=12% 答案为12%已知某股票的必要收益率为12%，市场组合的平均收益率为16%，**报酬率为4%，则
2024-05-28 05:16:25
提问者: 未知
参**：a解析：本题考核的是资本资产定价模型；根据资本资产定价模式e(ri)=rf＋β×(rm-rf)可知，12%4%βi×(16%-4%)，所以βi=0.67市场组合的预期收益率是10%，**利率为3%。
2024-05-28 04:58:29
提问者: 未知
股票预期收益率=3%1.2*（10%-3%）=11.4% 1年后的价值为15*（1+11.4%）=1元的红利+1年后的股票价格 1年后的股票价格=15.71已知市场组合的预期收益率为12%，**收益率为3%，另一不与资本市场线重叠的某资本
2024-05-28 04:06:26
提问者: 未知
参**：b解析：解析：构造有效资产组合，该组合应在资本市场线上，由**资产和市场组合构造投资组合。假设投资组合中市场组合的权重为w，**资产的权重为1-w，...市场收益率与市场风险收益率是不是一回事？
2024-05-28 20:11:03
提问者: 未知
市场收益率是市场组合的按权重的收益率，其分为**收益和风险收益。而市场风险收益率=市场收益率-**收益率；即表示市场风险溢价，也就是因为承担了风险而获得相对应...**利率0.07，市场组合的期望收益率为0.15，证券x的期望收益率为0.12 值为1.3，你应该（）
2024-05-28 04:51:39
提问者: 未知
0.12应该是预计收益率。期望收益率=0.07+1.3*(0.15-0.07）=0.174大于预计收益率为0.12，因此应该要卖出x，因为它的市场价格被高估了。期望收益率是在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于**收益率，一般是以**短期债券的年利率为基础的。扩展资料： 整个投资组合的β...假设风险投资率为10%,市场组合的必要报酬率为12%,股票a的贝塔系数为1.5
2024-05-28 07:25:10
提问者: 未知
1.首先由总题设得到该股票的期望收益率k1=r+β（k-r)=10%+1.5*(12%-10%)=13% 所以股票价格p=d/(k1-g)=2.5/(13%-4%)=27.78元2.同上，k1=10%+1.2*(12%-10%)=12.4% p=2.5/(12.4%-3%)=26.60元 有不懂的再问。市场证券组合的报酬率为13%，国库券的利息率为5%。
2024-05-28 02:53:43
提问者: 未知
市场证券组合的报酬率为13%，国库券的利息率为5%。...3投资计划必要报酬率=**报酬率+β*（市场组合报酬率-**报酬率）=5%+0.8*（13%-5%）=11.4%，因为计划投资报酬率11...假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%
2024-05-28 09:14:35
提问者: 未知
假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%，xyz股票的预期收益率为16%，该股票的贝塔值（b）为1.25，问：根据capm...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。