计算投资组合的风险收益率！！！！ 
2024-06-01 15:41:45
提问者: 未知
β系数=50%*2.1+40%*1.0+10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*（14%—10%）=6%一个投资者用资本资产定价模型对一项股票组合的风险/回**系进行评估。以下______不是用来估算组合的预期回报率的。a．股票组合的预期风险溢价b．最安全的可能投资的利率c．预期市场组合的回报率d．市场回报的标准差
2024-06-01 19:23:14
提问者: 未知
a 答案解析：[分析] 股票组合的预期风险溢价不是用来计算股票组合的预期收益的。预期风险溢价是股票预期回报率和**利率之间的差。必须先计算得到预期回报率，才能计算预期风险溢价。选项(b)不正确，因为它是直接用于资本资产定价模型的。选项(c)不正确，因为为它是用于资本资产定价模型的。选项(d)不正确，因为它是用来计算股票组合中每个单独股票的贝塔系数以及市场组合的贝塔系数的。市场组合风险收益率是市场报酬率么
2024-06-01 17:15:45
提问者: 未知
市场平均报酬率=**报酬率+市场平均风险报酬率**报酬率rf一般为短期**债券(如短期国债)的收益率.市场收益率是市场组合的按权重的收益率。债券市场收益率是以市场...投资组合风险收益率不受下列( )的影响。a．市场组合的平均收益率 b．实际投资收益
2024-06-01 19:37:50
提问者: 未知
参**：b解析：根据投资组合风险收益率公式可得知。假设投资组合的收益率为20%，**收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12
2024-06-01 13:26:21
提问者: 未知
参**：b解析：夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年...夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式计算得：sp=0.4。a公司股票的β值为1.5，当前的**利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。
2024-06-01 02:21:15
提问者: 未知
参**：c解析：ra=0.03+1.5×0.06=0.12。**利率0.07，市场组合的期望收益率为0.15，证券x的期望收益率为0.12 值为1.3，你应该（）
2024-06-01 04:51:39
提问者: 未知
0.12应该是预计收益率。期望收益率=0.07+1.3*(0.15-0.07）=0.174大于预计收益率为0.12，因此应该要卖出x，因为它的市场价格被高估了。期望收益率是在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于**收益率，一般是以**短期债券的年利率为基础的。扩展资料： 整个投资组合的β...市场风险溢价与市场风险报酬率的区别？
2024-06-01 18:57:07
提问者: 未知
市场风险溢价通常被定义为在一个相当长的历史时期里，市场平均收益率与**资产平均收益率之间的差异，市场平均报酬率计算时选择较长的时间跨度，既要包括经济繁荣时期，也包括经济衰退时期。00:00 00:00 100%用户鉴权失败，请先注册成为百度云用户 百度云风险溢价与市场利率关系
2024-06-01 02:11:51
提问者: 未知
一般认为,场利率达到历高点时,风险溢价通常为3%,这为市场利率达到历史性高点时,即意味着投资活跃,大家都愿意冒风险, 风险溢价不大, 风险溢价通常为3%；反之,当市场利率达到历史性低点时, 即着投资沉寂,大家都不愿意冒风险, 风险溢价就大,风险溢价通常为5%。市场组合的风险就是什么
2024-06-01 12:30:31
提问者: 未知
市场组合的风险就是市场风险或系统风险特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。