已知1号理财产品的期望收益率为20%，方差为0．04，2号理财产品的期望收益率为16 
2024-11-29 07:41:35
提问者: 未知
参**：c解析：相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积，经计算得0.5。若某一股票的期望收益率为12%，市场组合期望收益率为15%，**利率为8%，计算该股票的β值。
2024-11-29 14:11:25
提问者: 未知
市场组合的风险溢价为：15%-8%=7% 该股票的β值为：4%/7%=4/7 期望收益率=**利率+β值*(市场组合期望收益率-**利率) 所以，β值=（期望收益率-**利率）/(市场...某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, **收益率为8%, 则该投资组
2024-11-29 01:54:02
提问者: 未知
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,**收益率为8%,则该投资组合的β系数为()。答案是2.5,解析:β=10%(12%-8%)=2.5。为什么?我算的是这样的(如图),...**收益率是什么？
2024-11-29 17:19:54
提问者: 未知
同学你好，很高兴为您解答！高顿网校为您解答：**收益率是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率。一般会把这一收益率作为基本收益，再考虑可能...诠释必要收益率，**收益率是什么？
2024-11-29 05:43:54
提问者: 未知
**收益率是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率。一般会把这一收益率作为基本收益，再考虑可能出现的各种风险。在我国股市目前的条件下，关于无...假设市场无风借贷利率为6%，a股票的预期收益率为15%，标准差为12%
2024-11-29 12:12:39
提问者: 未知
假设市场无风借贷利率为6%，a股票的预期收益率为15%，标准差为12%问：拥10000元全投资于a股票并另外借入500**a股票计算投资组合预期收益率标准差 由于借入的5000元是...**证券的收益率为6%,市场平均收益率为12%
2024-11-29 10:53:30
提问者: 未知
1、12％－6％＝6％ 2、按β系数计算该投资计划，平均市场收益率为6％＋（12％－6％）×0.6＝9.6％<10％，所以可以投资 3、（15％－6％）/6％＝1.5通常把真实**收益率和风险溢价之和称为名义**收益率。
2024-11-29 18:29:30
提问者: 未知
通常把真实**收益率和风险溢价之和称为名义**收益率。[判断题]通常把真实**收益率和风险溢价之和称为名义**收益率。[**资格》证券投资分析]【答案】...若**收益为 8%, 市场组合的收益为13%，且市场组合的标准差为0.25。假设某组合的期望收益为20%且该组合
2024-11-29 12:05:42
提问者: 未知
标准差（standard deviation） ，也称均方差（mean square error），是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。由capm：预期收益率=**收益率+（市场收益率-**收益率）*贝塔系数0.2=0.08+（0.13-0.08）*betabeta=2....假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,**收益率为8%,a股票收益率的方差为0.16与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的要求收益率为多少?
2024-11-29 18:01:00
提问者: 未知
cov（ka,km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。