投资组合的方差问题 
2024-05-11 13:15:45
提问者: 未知
用组合方差公式 var(p)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 cov(1,2)w1=0.8， w2=0.2， var1=0.04， var2=0.01 ， cov(1,2)=0.01带入 var（p）= 0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×0.01=0.0292。故选a。投资组合的方差问题
2024-05-11 00:20:22
提问者: 未知
用组合方差公式 var(p)=w1^2 var1+w2^2 var2+2 w1 w2 cov(1,2)w1=0.8，w2=0.2，var1=0.04，var2=0.01，cov(1,2)=0.01带入 var（p）=0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×...投资组合p的方差怎么算的?
2024-05-11 09:41:11
提问者: 未知
假定证券投资组合p是由证券a和证券b构成，证券a和证券b的期望收益，标准差以及相关系数如下 证券a 期望收益10% 标准差 6% 相关系数0.12投资比…投资组合的期望收益率与组成组合的资产期望收益率是怎样的关系？
2024-05-11 04:35:35
提问者: 未知
三、风险收益率 风险收益率是指投资者因冒风险进行投资而要求的、超过资金时间价值的那部分额外的收益率。风险收益率、风险价值系数和标准离差率之间的关系可用公式表示...某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，**收益率为8%，则
2024-05-11 03:46:20
提问者: 未知
参**：b解析：本题考核的是风险收益率的推算。据题意，e(rp)=10%，rm=12%，rf=8%，则投资组合的βp=e(rp)/(rm-rf)=10%(12%-8%)=2.5。某投资组合的风险收益率为9%，市场组合的平均收益率为10%，**收益率为4%。
2024-05-11 19:33:45
提问者: 未知
参**：依题意，e(rρ)＝9%，rm＝10%，rf＝4%，则投资组合的因为该投资组合的β系数为1.5，大于1，所以可以断定该投资组合的系统风险比较大。p2p投资的预期年化收益率如何呢？
2024-05-11 02:23:50
提问者: 未知
p2p的预期年化收益率现在一般是比较稳定的，金融风险相对较低的理财产品无非就是：银行存款、银行理财产品、货币基金和p2p投资理财。而股票投资、股票基金、债券基金、信托...假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%
2024-05-11 14:01:48
提问者: 未知
假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%，xyz股票的预期收益率为16%，该股票的贝塔值（b）为1.25，问：根据capm...加权平均投资组合收益率是什么？
2024-05-11 19:30:12
提问者: 未知
加权平均投资组合收益率是计算投资组合收益率的常用方法。加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率进行加权平均后得到的收益率，权重按照不同投资品种的市值...投资组合收益率
2024-05-11 07:45:04
提问者: 未知
（3）计算两种股票的投资组合收益率；（4）若两种股票之间的相关系数0.89，计算两种股票的投资组合标准差。有会的朋友，请帮个忙了。第3、4题要怎么计算。谢谢大家帮忙！...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。