投资组合的标准差公式是什么？ 
2024-05-25 07:56:47
提问者: 未知
投资组合的标准差公式是什么？投资组合的标准差公式是：组合标准差=(a的平方+b的平方+c的平方+2xab+2yac+2zbc)的.投资组合标准差是多少
2024-05-25 18:28:40
提问者: 未知
投资组合的标准差公式是：组合标准差=(a的平方+b的平方+c的平方+2xab+2yac+2zbc)的1/2次方。00:00 00:00 100%用户鉴权失败，请先注册成为百度云用户 百度云投资组合中各非系统风险的方差公式如何理解
2024-05-25 13:16:31
提问者: 未知
1、衡量组合实际风险的是组合方差（组合标准差的平方）2、组合方差=组合非系统风险+组合系统风险3、组合非系统风险就是组合中三个资产各自方差乘以组合权重平方后的加总。 组合非系统风险可以通过组合充分分散趋近于0，组合中股票越多，行业规模越分散，非系统风小就越小。4、组合的系统风险是分散不掉的。所以，衡量组合的总风险用组合标准差的平方（组合方差），衡量组合的可以分散掉的非系统风险，就用这个非系统风险...最优风险投资组合和最小方差投资组合有什么区别？根据什么来比较？
2024-05-25 23:07:23
提问者: 未知
当然有区别了，最优风险投资组合实际考虑到的并不只是只有方差这个因素，关键是考虑到离散系数(或称变异系数，这个有多种叫法的)，离散系数的计算方法大致是投资组合的标准差除以收益期望值或均值，离散系数越小代表性就越强，一般都是取代表性强的作为最优风险投资组合投资组合的方差问题
2024-05-25 05:16:48
提问者: 未知
40万元投资于1号理财产品,也就是80%10万元投资于2号理财产品，也就是20%根据投资组合协方差计算公式组合方差=0.04平方*0.8平方 + 0.01平方*0.2平方 +2*0.8*0.2*0.01结果我就不算了你自己算 呵呵资产组合的方差怎么算
2024-05-25 01:58:30
提问者: 未知
用组合方差公式 var(p)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 cov(1,2)w1=0.8 w2=0.2， var1=0.04， var2=0.01 ， cov(1,2)=0.01带入 var（p）= 0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×0.01=0.0292。a。基金组合问题
2024-05-25 11:57:30
提问者: 未知
这么多？我一直都没有啊电影投资方的问题?
2024-05-25 08:24:04
提问者: 未知
就我个人投资方不会过多的考虑这方问因为是商人他们多考虑的是。而且电影是“艺术”，不会有太多人去它的“真实”性，相信你也看过有的电影会在开头打出这样的字模“纪念***”之类的东西，这些就是涉及“个人”和现实比较明显的电影的一种处理方法~~~再说，如果真的会涉及某人的某些隐私，电影方会在开拍前和有关人等达成协议~~~投资组合期望收益与标准差的计算
2024-05-25 22:34:41
提问者: 未知
投资组合的期望收益与标准差的计算ha星光ly2013-1-24思路：首先我们来计算三种股票在不同的经济状态下的收益率：我们可以得到股票a,b、c的期望收益率：接下来我们来计算三只股票收益率的标准差：计算三股票间的协方差与相关系数：计算组合的期望收益率：计算投资组合的风险：rripii1n(rr)i1in2picov(x,y)=e(x-ex)(y-ey)所以ab(raii1na)(rbib)piab...关于投资组合的问题，请高人赐教
2024-05-25 15:21:52
提问者: 未知
投资组合通俗来说就是把鸡蛋放在不同的篮子里，这样可降低风险。你可以根据自己的理财情况，选择不同的理财组合，这样可以降低风险。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。