某公司股票的β系数为1.2，**利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则该公司股票的收益率为（ 
2024-06-23 07:33:52
提问者: 未知
由资本资产定价模型（capm）就可以算出来了： 股票预期收益=**收益率+贝塔值*（市场收益率—**收益率） 4%1.2（10%—4%） 11.2%。若某一股票的期望收益率为12%，市场组合期望收益率为15%，**利率为8%，计算该股票的β值。
2024-06-23 19:23:24
提问者: 未知
市场组合的风险溢价为：15%-8%=7% 该股票的β值为：4%/7%=4/7 期望收益率=**利率+β值*(市场组合期望收益率-**利率) 所以，β值=（期望收益率-**利率）/(市场...一个无股息股票看涨期权的期限为6个月，当前股票价格为30美元，执行价格为28美元，**利率为每年8%
2024-06-23 13:56:06
提问者: 未知
看涨期权下限套利是指（下文分析针对欧式期权）： 任何时刻，不付红利的欧式看涨期权的价格应高于标的资产现价s与执行价格的贴现值ke^-rt的差额与零的较大者。即不付红利的欧式看涨期权价格应满足以下关系式： c>max(s-ke^-rt,0) 其中，c代表看涨期权权利金；k为期权执行价格；t为期权的到期...假设市场无风借贷利率为6%，a股票的预期收益率为15%，标准差为12%
2024-06-23 01:53:32
提问者: 未知
由于借入的5000元是原有的10000元的0.5倍，故此实际上资金是在原有的资金上放大了0.5倍，而借入的资金是必须计算资金借贷成本的，故此该组合的预期收益率=15%0.5*(15%-6%)=...有一面值为1000元的债券，期限5年，票面利率为8%，每年支付一次利息，到期还本。假设折现率为6%，求：
2024-06-23 15:32:29
提问者: 未知
折现率除以2是因为抄没半年付息一次，bai期限du为五年，付息次数n为10次，也就是括zhi号里的10与半年付息dao的利率是相对应的。复利现值系数的计算是根据付息周期排的，而非每年来算。债券价值=1000*10%(1+12%)+1000*10%(1+12%)^2+1000*10%(1+12%)^3+1000*10%(1+12%)^4+(1000+1000*10%)/(1+12...一只股票现在的价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元，假如**利率是
2024-06-23 10:57:41
提问者: 未知
参**：解析：(1)在对衍生证券定价时，可以假定所有投资者都是风险中性的。在所有投资者都是风险中性的条件下，所有证券的预期收益率都可以等于**利率，所有现金流量都可以通过**...某股票价格为20元，预期第一年的股利为1元，股利年增长率为10%。则投资该股票的收益率是多少？
2024-06-23 08:44:00
提问者: 未知
1. 投资成本为20元，第一年收益是1元，股利年增长率为10%，假定股票价格一直维持在20元，则第二年股利为1*（1+10%）=1.11，收益率为1.11/20=5.55%，第三年股利为1.11*（1+10%）=1.23，收益率为（1.23+1.11）/20=11.7%2.不会某一股票的上一年度每股收益为0.5元，红利支付率为80%。如果预期该股票以后年度的每
2024-06-23 00:38:49
提问者: 未知
参**：解析：某一股票的上一年度每股收益为0.5元，红利支付率为80%。如果预期该股票以后年度的每股收益增长率为4%，红利支付率不变，用红利贴现模型估计出股票内在价值...某公司股票的β系数为1.2，**利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则该公司股票的收益率为（
2024-06-23 07:41:56
提问者: 未知
由资本资产定价模型（capm）就可以算出来了：股票预期收益=**收益率+贝塔值*（市场收益率—**收益率） =4%+1.2（10%—4%） =11.2%。假设某公司股票当前的市场价格是每股80元;该公司上一年末支付的股利为每股1元,以后每年的股?f
2024-06-23 17:14:31
提问者: 未知
已知条件:下一年的股息发放率是25%,上一年每股分红1元,每年2%的增长.计算结果:下一年的每股分红:1元+(1*0.02)=1.02元,下一年的每股收益:1.02元(股利)/0.25(股息发放率)=4.08元下一年的市盈率:80元/4.08元=19.6倍.答案:下一年的市盈率是19.6倍.不知能不能得100分?特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。