如何用风险中性定价法计算期权的价值？ 
2024-05-19 07:45:40
提问者: 未知
二叉树定价u=42/40=1.05 d=38/40=0.95 c+max(42-39 0)=3 c-=max(38-39,0)=0z=(1+0.08-0.95)/(1.05-0.95)=1.3 c=3*1.3/(1+0.08)=3.6元期货期权开盘价格及合约价格是如何确定的
2024-05-19 19:04:48
提问者: 未知
1、期权价格幅度：大连期货交易所行权价格范围至少应当覆盖其标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围，郑州5个实值、5个虚值、1个平值...现实中，如何用delta动态对冲标准期权？
2024-05-19 07:30:00
提问者: 未知
然而，如果真的钻进了如何构建好这个策略，要用什么什么交易信号的死胡同，讲真，这不是一个好的期权交易员，至少不是一个好的卖方...然后根据这个信息来选择对冲多少delta。...50etf期权的权利金价格如何形成?
2024-05-19 12:30:56
提问者: 未知
我理解你的想法，现在花0.0508去买期权，然后不如去花2.496直接买现货，还省了0.0508...你这个理解确实是错了哈。比如我现在回复你的时候，50etf价格是2.47，但是购10月2500的价格是0.0391，如果按照你之前的理解，那这个价格组合更不可理喻：我居然要为能够以2.50的价格买入现在只有2.47的东西付出0.0391？期权的权利金，是指你付了这个钱，拥有了在某天行权购买该标的的...期权定价模型的二项式模型
2024-05-19 22:20:49
提问者: 未知
原发布者:彭姣娥 二项期权定价模型 二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段...二叉树期权定价模型的构建二项式期权定价模型
2024-05-19 11:42:00
提问者: 未知
1973年，布莱克和舒尔斯(black and scholes)提出了black-scholes期权定价模型，对标的资产的价格服从对数正态分布的期权进行定价。随后，罗斯开始研究标的资产的价格服从非正态分布的期权定价理论。1976年，罗斯和约翰·考科斯(john cox)在《金融经济学杂志》上**“基于另类随机过程的...美式期权二叉树定价及matlab程序
2024-05-19 21:30:09
提问者: 未知
金融随机分析课程美式期权叉树定价1、对于连续随机游走：可以用格随机游走模型来表示，的资产的价格只在离散时间点，2,3,…,n取值，表示很小但非无穷小的时间步长；如果标的资产在时刻m的价格为，那么在时刻(m+1)其价格有两种可能的值:和，并且标的资产的价格从上升到的概率为p。2、风险中性假设在风险中性条件下，随机微分方程：其中的可以用r来表示。即风险中性条件下，在时刻m衍生证券的价格是其在时刻(m+...如何评价期权 (stock option) 这种激励方式？
2024-05-19 00:18:01
提问者: 未知
帮不少公司设计过股权激励，非常复杂，捡重点说。（1）期权代表未来权益，也意味着要牺牲眼前利益，更长…波动率的变化对期权价格有什么影响
2024-05-19 21:47:35
提问者: 未知
期权波动率是期权交易中的一个重要的“修正值”（fudge factor）。在任何一个时间点上，交易者都可以确切地知道影响期权价格的下列因素：股票价格、定约价、离到期日的时间、利息和股息。唯一剩下的因素是隐含波动率。 计算的vix波动率指数（vix）是必需的隐含波动率，在最新的交易价格隐含波动率期权市场计算，以反映市场投资者对于未来市场预期的核心数据。这个概念是类似的到期收益率债券（到期收益率）：...股权转让如何定价的法律依据
2024-05-19 07:09:52
提问者: 未知
股权转让是指公司股东依法将自己的股份让渡给他人，使他人成为公司股东的民事法律行为。股权转让是股东行使股权经常而普遍的方式，**《公司法》规定股东有权通过法定方式转让其全部出资或者部分出资。小编将在下文中为大家讲解股权转让实施程序和股权转让定价原则等相关知识。实施程序 在股权转让合同的履行方面，转让方的主要义务是向受让方转移股权，受让方的主要义务是按照约定向转让方支付转让款。如何才能保证股...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。