无套利定价:期权

睡不醒的不想睡 2024-06-22 08:54:26
最佳回答
预期收益折现即可 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 无套利定价方法与风险中性定价方法的联系与区别
    • 2024-06-22 06:50:33
    • 提问者: 未知
    一、区别在于两种定价方法思路不同  无套利定价法的思路:其基本思路为:构建两种投资组合,让其终值相等,则其现值一定相等;否则的话,就可以进行套利,即卖出现值较高的投资组合,买入现值较低的投资组合,并持有到期末,套利者就可赚取**收益。   风险中性定价法的基本思路: 假定风险中性世界中股票的上升概率为p,由于股票未来期望值按**利率贴现的现值必须与股票目前的价格相等,因此可以求出概率p。然后通过...
  • 期权价格的确定
    • 2024-06-22 12:49:07
    • 提问者: 未知
    高价=100*(1+0.5)=150;低价=100*(1-0.5)=50;所以构造一个套利组合所需要的份数为 n=(高价-低价)/(高价时期权价值-低价时期权价值) (150-50)/(50-0)=2;期权价值设为c,有 股票现价-n*c=低价/(1+**利率);代入得:100-2c=50/(1+5%)可以解得c的值. 希望对你有所帮助.
  • 套利定价理论
    • 2024-06-22 20:45:57
    • 提问者: 未知
    1因素模型  套利定价理论的出发点是假设证券的回报率与未知数量的未知因素相联系。  因素模型是一种统计模型。套利定价理论是利用因素模型来描述资产价格的决定因素和均衡价格的形成机理的。这在套利定价理论的假设条件和套利定价理论中都清楚的体现出来。  线性多因素模型的一般表达为:  (1)r = a + b * f + ε  其中:  代表n种资产收益率组成的列向量.  代表k种因素组成的列向量  是常...
  • 套利定价理论是谁提出的?
    • 2024-06-22 13:30:19
    • 提问者: 未知
    套利定价理论最早由美国学者**•罗斯于1976年提出,这一理论的结论与capm模型一样,也表明证券的风险与收益之间存在着线性关系,证券的风险越大,其收益则越高。但是,...
  • 沪深300期货**套利
    • 2024-06-22 00:50:46
    • 提问者: 未知
    你说的是对的,期货相对于现货来说,一般都会有升水,因为这包含有资金成本,按目前沪深300合约3200来说,一手合约价值大约为100万,假如想完全覆盖,那么你就应该在现货市场买入100万的沪深300成份股,按目前贷款利率为6% 则100万*(6%12)=5000元,每一点合约价值300元,则5000/300=16.6,加上手续费等...
  • 谁知道**套利定价原理的介绍?
    • 2024-06-22 23:38:17
    • 提问者: 未知
    金融市场上实施套利行为变得非常的方便和快速。...金融产品在市场的合理价格是这个价格使得市场不存在**套利机会,这就是**套利定价原理或者简称为无套利定价原理。
  • 无套利定价原理的无套利定价原理的特征
    • 2024-06-22 15:32:40
    • 提问者: 未知
    其一,无套利定价原理首先要求套利活动在**的状态下进行。当然,在实际的交易活动中,纯粹**的套利活动比较罕见。因此实际的交易者在套利时往往不要求**,所以实际的套利活动有相当大一部分是风险套利。其二,无套利定价的关键技术是所谓“复制”技术,即用一组证券来复制另外一...
  • 期权价格的定位
    • 2024-06-22 15:53:29
    • 提问者: 未知
    期权的价格就是期权费。以下是决定期权价格的六大变量: 现货价格(spot price);合同价格(strike price);合同期(expiration date);波幅(volatility);本国利率(interest rate);(股票)分红率(dividend yield)(如果是外汇期权,这就是外国利率)。以上六大变量,每一个都对期权的价格/价值的...
  • 无套利定价法的介绍
    • 2024-06-22 14:34:43
    • 提问者: 未知
    展开全部(一)基本的假设 为分析简便起见,以下分析是建立在如下假设前提下的: 1、没有交易费用和税收。2、市场参与者能以相同的**利率借入和贷出资金。3、远期合约没有违约风险。4、允许现货卖空行为。5、当套利机会出现时,市场参与者将参与套利活动,从而使套利机会消失,我们算出的理论价格...
  • 简单的无套利定价题目!急急急
    • 2024-06-22 13:35:27
    • 提问者: 未知
    无套利1年期期货价格=0.75*1.08/1.06=0.764可以套利远期中美元被低估,应该买入远期美元,卖出远期欧元,在期货市场上做相反的交易1年后远期价格与期货价格应该相同可以...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。