风险价值是否是有史以来最蠢的衡量指标 
2024-12-03 18:44:41
提问者: 未知
风险价值(value at r**k)是有史以来最蠢的衡量指标。（1）var 的各种优缺点早已有之，对它的批评也是老生常谈。包括上面提到，再加上如sub-additivity等都已写入各种教科书(如john hull,philippe jorion.)，考试和面试都会出现的。而且每年有大量**研究，汗牛充栋。但至今还找不到能完全替代var的更...方差、标准差和离散系数在衡量风险上有何联系和区别
2024-12-03 01:37:48
提问者: 未知
方差就是标准差的平方,数字越小说明整组数据越稳定,离散系数反映单位均值上的离散程度,常用在两个总体均值不等的离散程度的比较上风险价值是否是有史以来最蠢的衡量指标
2024-12-03 15:11:21
提问者: 未知
在格兰姆的《有价证券分析》中虽然有对价值投资的详细阐述，但对于我们中小投资者来说，最重要的掌握其核心：复利、安全边际、内在价值和实质价值、特许经营权。投资者须明白两个概念：安全边际与内在价值。一种常见的投资方式，专门寻找价格低估的证券。不同于成长型投资人，价值型投资人偏好本益比、...什么是风险的大小?如何衡量?
2024-12-03 23:36:42
提问者: 未知
大致有两义：一种定义强调了风险为不性；而种定义则强调风险表现为损失的不确定性。
若风险表现为不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险。
金融风险属于此类。
而风险表现为损失的不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险。
风险和收益成正比，所以一般积极性进取的偏向于高风险是为了获得更高的利润，而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。
...杠杆是衡量什么风险的吗
2024-12-03 19:47:51
提问者: 未知
不是，杠杆仅仅是对资金撬动效应的一种比喻，跟风险并不存在必然的因为所以关系。比如你用1万配5万，但是人家承诺不收你如何费用，同时你也不去用你的这个钱，那就**，如果有存银行，获得利息的话，你的甚至白赚一把，所以要区分情况来看。贝塔系数和标准差在衡量风险时的区别是什么？
2024-12-03 20:44:36
提问者: 未知
标准差是基金自己设定出来的，用该基金的波动收益率除以它就是贝塔系数，它就是衡量基金风险的一个标准，而夏普指数就是用基金的波动收益率减去存入银行存款率后，再除以便...衡量风险值是要用变异数好还是用标准差比较好？
2024-12-03 12:53:51
提问者: 未知
基本上，这二变数的性质是相同的(假如你有学过统计就应该了解)总而言之，标准差的平方等于变异数…一般衡量风险二者皆可，值大者风险高．投资决策中用来衡量项目风险的，可以是项目的()。
2024-12-03 02:08:15
提问者: 未知
投资决策中用来衡量项目风险的，可以是项目的()。...预期值是用来衡量预期平均收益水平的，不能衡量风险，计算预期值是为了确定方差和标准差，并进而计算变化系数。风险的衡量方法有哪些？
2024-12-03 06:40:33
提问者: 未知
风险的衡量方法有方差、标准差、变异系数。1、方差：当预期值相同时，方差越大，风险越大。2、标准差：当预期值相同时，标准差越大，风险越大。3、变异系数：变异系数=标准...衡量风险值是要用变异数好还是用标准差比较好？
2024-12-03 13:04:43
提问者: 未知
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