长期股权投资 公允和账面价值的计算 
2024-12-02 01:35:06
提问者: 未知
长投初始成本计量： 同一控制下：初始投资成本=取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财报中的账面价值份额+最终控制方收购被合并方行成的商誉 非同一控制下：投资成本=付出对价的公允价值 注：“取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财报中的账面价值份额”，取决于被合并方净资产是...如何用风险中性定价法计算期权的价值？
2024-12-02 21:50:09
提问者: 未知
二叉树定价u=42/40=1.05 d=38/40=0.95 c+max(42-39 0)=3 c-=max(38-39,0)=0z=(1+0.08-0.95)/(1.05-0.95)=1.3 c=3*1.3/(1+0.08)=3.6元关于看空期权最终价值计算问题
2024-12-02 19:31:17
提问者: 未知
多出的170可以看作为价值，必须期权是在未来某点赋予期权持有执行价格买入(对于看涨期权来说)或卖出(对于看跌期权来说)标的物，在期权没有到期时，期权的价值大致有两部分组成，一部分时内在价值，而另一部分是时间价值，实际上那投资者在棉花期货为15000时，购入14600的棉花看跌期权，那时这期权实际上是属于价外期权，即没有内在价值，那权利金330实际上可以理解为期权的时间价值，而当棉花期货为14000...预期货币价值如何计算？
2024-12-02 15:00:22
提问者: 未知
预期货币价值(emv)=风险影响数值*概率；折旧率：“固定资产折旧率”的简称。计算的是固定资产折旧额与固定资产原始价值比率。它反应固定资产价值分摊到成本费用中去的程度...为什么相同执行价格的看跌期权比看涨的贵?
2024-12-02 07:15:21
提问者: 未知
因为股指贴水，所以atm的参考要用ih期货修正后的etf价格（考虑贴水）才行，修正后基于最基本的期权定价模型，atm的期权call和put价格肯定是一样的（或者说隐含波动率一样，...写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明
2024-12-02 15:26:48
提问者: 未知
c+ke^(-rt)=p+s0平价公式是根据无套利原则推导出来的。构造两个投资组合。1、看涨期权c，行权价k，距离到期时间t。现金账户ke^(-rt)，利率r，期权到期时恰好变成k。2、看跌期权p，行权价k，距离到期时间t。标的物股票，现价s0。看到期时这两个投资组合的情况。1、股价st大于k：投资组合1，行使看涨期权c，花掉现金账户k，买入标的物股票，股价为st。投资组合2，放弃行使看跌期权，持...计算期权价格
2024-12-02 11:31:50
提问者: 未知
价格亦权费权的买卖价格、期权的销售价通常期权的金，由期权的购买人将其支付给期权签发人，从而取得期权签发人让渡的期权。它具有既是期权购买人成本，又是期权签发人收益的二重性，同时它也是期权购买人在期权交易中可能蒙受的最大损失。有关看涨期权的计算
2024-12-02 11:34:33
提问者: 未知
通过单步二叉树进行计算，结果为4.395元。假设市场中没有套利机会，我们构造一个股票和期权的组合，使得这一组合的价值在3个月后没有不确定性。而由于这个组合没有任何的风险，所以其收益率等于**利率。这样我们得出构造这一交易组合的成本，并因此得到期权价格。因为组合中的股票和期权3个月后的价格只有两种不同的可能性，因此我们总是可以构造出**证券组合。设有x单位的股票和1个单位的call。股票价格由50变...期权的时间溢价，是指期权价值超过内在价值的部分。如果期权未到期，内在价值高于期权价值，还有时间溢价吗
2024-12-02 08:58:45
提问者: 未知
如期权价格是5元，购买看涨期权的执行价格是100元，股票市场价格是120元/股，期权还未到期，那么现在行权期权的内在价值就是20元，高于期权价格，这是期权还有时间溢价吗？...什么叫看涨期权的公允价值？
2024-12-02 01:18:42
提问者: 未知
看涨就是认为（股票什么的）价格会涨期权就是和别人签订一份合同按照现在每股股票的价格，在以后的某个时点买入或卖出股票。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。