假设**收益率为4%，某种β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10%，则β系数为 
2024-05-31 01:58:23
提问者: 未知
参**：b解析：根据资本资产定价模型(capm)，任意资产i的均衡...就本题来说，已知**收益率rf=4%，某风险组合的β系数值为=1.5，该风险组合的均衡预期收益率为e()=10%.1.2007年,国库券（**资产）收益率为6%.假定某β值为1的资产组合要求的期望收益率为15%,根据资本资产定价模型（证劵市场线）：
2024-05-31 04:22:40
提问者: 未知
（1）市场资产组合的预期收益率是多少?（2）β值为0的股票的预期收益率是多少?（3）假定...(2)假设股票的预期收益率为 y,y=6%+[15%-6%]×0=6%,此时的预期收益率为**利率.假设**利率为4%，某风险资产组合的预期为10%，其β系数等于1，根据 capm，β=0的股票的预期收益率应为
2024-05-31 16:48:24
提问者: 未知
被塔系数为0就意味这相关度也为0,所以应该选a国库券的利息率为4%,市场证券组合的报酬率为12%,如果一项投资计划的风险系数为0.8,期望报酬率9.8%,是否
2024-05-31 05:34:19
提问者: 未知
运用capm,可以算出该投资计划的期望收益率为： 期望收益=**收益率+（市场收益率-**收益率）*贝塔系数 4%（12%-4%）*0.8 10.4% 10.4%>9.8%,所以不应该投资. 由上： 14%4%(12%-4%)*贝塔系数 贝塔系数=1.25,故有风险系数为1.25.这里就是一个capm的运用.国库券利息率为5％，市场证券组合报酬率为13％。 要求:计算市场风险报酬率。 （1）当β为1.5时
2024-05-31 08:06:22
提问者: 未知
（1）当β为1.5时，必要报酬率为5%1.5*（13%-5%）=17%（2）如果一项计划投资的β为0.8，必要报酬率为5%0.8*（13%-5%...（3）某股票必要报酬率12.2％，5%β*（13%-5%）=12.2%，...假设投资组合的收益率为20%，**收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12
2024-05-31 13:26:21
提问者: 未知
参**：b解析：夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年...夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式计算得：sp=0.4。已知市场组合的期望收益率为15%，**收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5，则
2024-05-31 06:54:13
提问者: 未知
参**：a解析：根据资本资产定价模型，单个金融资产的期望收益率=**收益率+该金融资产的贝塔系数×(市场组合的期望收益率-**收益率)=5%0.5×(15%-5%)=10%。假设市场无风借贷利率为6%，a股票的预期收益率为15%，标准差为12%
2024-05-31 22:39:42
提问者: 未知
假设市场无风借贷利率为6%，a股票的预期收益率为15%，标准差为12%问：拥10000元全投资于a股票并另外借入500**a股票计算投资组合预期收益率标准差 由于借入的5000元是...怎样计算短期国库券的收益率
2024-05-31 13:57:50
提问者: 未知
1打开表格，点击公式按钮，如诉脾图2点击插入函数，如图3选择财务函数，如图3该信息未经许可获取自百度经验4在财务函数中选择计算短期国库券收益的函数，如图5在弹出窗口中分别输入短期国库裹泪宿券的结算日、到期日以及面值￥蚊川100的国库券价格，点击确定按钮，如图6返回该债券的收益率，如图end某股票当前的市场价格为20／股,每股股利1元,预期股利增长率为4%,则其市场决定的预期收益率为多少?如何计算?
2024-05-31 22:32:58
提问者: 未知
由股利贴现模型（见百度百科）,股票的现值=股利/（预期收益率-鼓励增长率）,带入数值计算得到预期收益率为9%特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。