关于利率期货的计算！！急求详解！ 
2024-05-14 18:44:58
提问者: 未知
关于利率期货的计算！急求详解！某银行承诺在3个月后向某客户...此时欧洲美元市场上同业拆借的利率为4.6%，欧洲美元期货价格为95.2，每份合约面额为100万美元，期限为90天。...如何计算远期汇率
2024-05-14 03:25:41
提问者: 未知
远期汇率的决定•利率平价论的运用：•由远期外汇的供求关系决定；•供求关系平衡时，远期汇率变化的决定为：•远期差价（升水值或贴水值）=即期汇率×两国利差×合同月份/12或360举例：•伦敦外汇市场即期汇率为£1=us$1.5500，纽约市场利率为7.5%，伦敦市场利率为9%，求解：•（1）三个月后，美元远期汇率是升水，还是贴水，为什么？•（2）三个月后，美元远期汇率的升（贴）水值是多少？•（3）三个...如何推进远期利率协议等金融工具的发展
2024-05-14 16:53:29
提问者: 未知
远期利率协议所达成的利率水平集中体现了来自套期保值、套利、投机等各方面的需求，是各种市场信息和对未来预期的综合反映，有助于促进市场的价格发现，其价格水平的变动可以为中央银行的货币政策操作提供重要的参考。远期利率协议所达成的利率水平一定程度上代表未来利率走势，提供了比较好的利率政策参照依据，而在没有远期利率价格发现机制的情况下，央行只能根据商业银行信贷、通胀压力来进行调控。 根据规定，远期利率协...为什么远期利率协议的现金结算是在计息期末，利率期货
2024-05-14 05:17:41
提问者: 未知
交易形态 远期利率协议在场外交易市场成交，交易金额和交割日期都不受限制，灵活简便。利率期货交易所内交易，标准化契约交易。 信用风险 远期利率协议双方均存在信用风险，利率期货极小 交割前现金流 远期利率协议不发生现金流跪求解答，远期汇率的计算
2024-05-14 16:39:13
提问者: 未知
如果人民币对美元即期汇率为usd1＝cny7.6000-7.6030，三个月远期人民币升水30-50点。则人民币对美元三个月远期汇率为usd1=cny7.5950-7.6000，如果是三个月的远期美元升水30—50点，则远期汇率为usd1＝cny7.6030-7.6080。求助！！！有关利率期货的计算问题~~
2024-05-14 10:52:33
提问者: 未知
0.005点最小变动价位 12.5欧元远期利率 由什么决定
2024-05-14 12:08:35
提问者: 未知
远期利率则是指隐含在给定的即期利率之中，从未来的某一时点到另一时点的利率。 如果我们已经确定了收益率曲线，那么所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的即期利率求得。所以远期利率并不是一组独立的利率, 而是和收益率曲线紧密相连的。在成熟市场中, 一些远期利率也可以直接从市场上观察到, 即根据利率远期或期货合约的市场价格推算出来 远期利率与即期利率的区别： 他们的区别在于计息日的起点不同，即期利率...远期利率协议的卖方是名义____，其订立远期利率协议的一个主要目的是规避利率的风险_
2024-05-14 17:06:29
提问者: 未知
参**：d解析：远期利率协议的卖方是名义贷款人，该协议规定名义的贷款者和名义的借款者就一定的名义金额、利率和执行期等要素，达成一笔资金变易，通过固定将来实际...用即期汇率换算远期汇率
2024-05-14 19:50:17
提问者: 未知
欧元兑澳元交叉货币对为eur/aud。已知1年期存款为6%元1年期的存款利率为3.5%，1年元兑澳元的远期汇率为1.6468，需要求的是欧元兑澳元的即期汇率。这道题是从远期汇率倒算即期汇率。我们假设即期汇率为x，根据利率平价原理求解，即起初等价的欧元和澳元，在1年后的欧元本息与澳元本息等价，1年后的澳元本息除以欧元本息就是1年期远期汇率。起初10000欧元可以兑换10000x澳元。1年后，1000...请教国际金融高手 一个远期汇率计算问题
2024-05-14 17:33:16
提问者: 未知
然后这个式子变形后可得到(f-e)/e=(i-i*)/1+i在利率i*比较低时可得到1+i*约等于1，再化简可得f=e+e(i-i*),这个就是抛补利率平价基本公式，所以第一个肯定更准确点。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。