简述证券投资组合的三分法。 
2024-12-03 23:36:15
提问者: 未知
参**：三分法是指在投资组合中风险高、风险适中、风险低的证券各占投资组合的1/3。①1/3投资于风险较大的有发展前景的成长性股票；②1/3投资于安全性高的债券或优先股...______发展了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。 a．马柯威茨 b．
2024-12-03 20:34:25
提问者: 未知
参**：a解析：本题是对证券组合理论常识的考查。马柯威茨(harry m.markowitz，1952)发展了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。马柯威茨提出和建立的现代证券...无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时，
2024-12-03 14:48:21
提问者: 未知
参**：d解析：当两个证券的相关系数为+1时，组合的标准差就变成了构成组合的两个证券的标准差的加权平均数，其中权重由...此时，无论投资比例是多少，组合的收益率均值.下列有关证券组合风险的表述正确的有（）。 a.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报
2024-12-03 10:17:13
提问者: 未知
参**：a,b,c解析：本题的考点是证券组合风险的相关内容。有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率点的那段曲线证券组合风险的大小，等于组合中各个证券
2024-12-03 20:30:35
提问者: 未知
【答案】错【答案解析】只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。证券组合分风险与各种证券之间的关系有关
2024-12-03 06:09:48
提问者: 未知
所谓证券组合,就是投资者同时投资于多种证券,如包括各种股票、债券、存款单等。...构建证券组合的目的一是降低证券投资风险,二是为实现证券投资收益最大化。人们在进行.多个证券组合，其风险和收益怎么求？
2024-12-03 07:12:16
提问者: 未知
0.3*0.4+0.25*（-0.1）+0.45*0.15这个就是你的期望收益啊求风险还需要计算收益率的方差。证券组合β=1.5，组合收益率的标准差为24%，市场化收益率标准差为15%，证券组合的非系统风险各是多少？
2024-12-03 16:56:24
提问者: 未知
单因素模型：rt=α+βrm+ε其方差表达式为：(σt)^2=(β^2)(σm^2)+(σε)^2不能放公式啊，这能这么表示了，(σt)^2是组合方差，是总风险；(β^2)(σm^2)是市场方差和组合β平方的乘积，是系统性风险；而(σε)^2是随即误差项的方差，是非系统性风险。那么非系统性风险就等于0.24^2-1.5^2*0.15^2=0.006975，如果算标准差，那非系统风险为0.0835。...关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是( )。a．强调构成组合的证券应多元化
2024-12-03 01:50:32
提问者: 未知
参**：c解析：证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低。进行证券投资组合的目的是消除证券市场上的所有风险？对还是错？江湖救急！！！！
2024-12-03 13:31:31
提问者: 未知
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